第五章信用管理与风险资本配置.pptx

第五章 信用管理与风险资本配置;第一节 巴塞尔协议 第二节 内部信用评级 第三节 风险资本配置;第一节 巴塞尔协议;主要内容;巴塞尔银行监管委员会;主要职责 ：;巴塞尔协议就是由巴塞尔委员会成员国（包括美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典等十国 ）的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称。其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最重要形式，并具有很强的约束力。 ;;必经之路;;协议出台之目的;巴塞尔协议Ⅰ的内容;1975年和1983年——《对银行国外机构监管的原则》;1988年——《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》;;风险权重体系;目标标准比率;这一协议被后人认为是加强国际银行统一监管的划时代的重要文件 ，有着实质性进步。 这一协议的推出，意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。 ;二、《巴塞尔协议Ⅱ 》;20;（二）三大支柱;（1）变更了资本充足率的计算公式;（2）修改了信用风险的计算;;（3）将操作风险纳入监管范畴;日本大和银行;【结局】 1995年9月26日 ，日本大和银行行长藤田彬宣布，由于井口俊英在账外买卖美国债券，使该银行蒙受11亿美元的巨额损失。 10月4 日藤田彬为此引咎辞职。 11月2日 ，美国联邦储备委员会等金融监督管理机构联合发布命令，规定大和银行3年