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金融风险管理综合练习--判断题 利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。 ( 错) 利率上限就是交易双方确定一项固定利率， 在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率(或参考利率)与固定利率相比较，如果市场利率低于固定利率，买方将获得两者间的差额。(错) 拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险. ( 对) 操作风险主要来源于金融机构的日常营运，技术设备因素是主要因素。 ( 错 ) 核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环 境对其影响也比较小。(对) 对于贴现发行债券而言， 到期收益率与当期债券价格正向相关。 ( 错) 没有严格完善的制度框架，就不可能保证金融交易的稳健运行，金融风险的可能性就会扩大。 ( 对 ) 保险公司业务风险贯穿于保险公司经营管理活动的整个过程，但它主要受到保险业务经营环境的制约，并不太受整个经济大环境的影响。 ( 错 ) 金融业务自由化打破了银行业与证券业的限制，加重了银行业的流动性风险和不良资 产比例。 ( 对 ) 当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时， 利率的下降会减少银行的盈利; 相反， 则会增加银行的盈利。(错) 非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的. (错 ) 在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是U5C法，这主要包括z职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金实力(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(Condition or Cycle) ? (错 ) 一种金融资产的预期收益率的方差小， 说明其收益的平均变动幅度小， 则投资的风险也越小。 ( 对) 一项资产的p值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越南， 因为可以靠投资的多样化来消除风险。(错) “防火墙”技术是防范非法攻击的有力措施，数据库加密和保密技术也有助于防止恶意攻击。 ( 对 ) 单项选择题 融资租赁一般包括租赁和( D)两个合同.D.购货 银行的持续期缺口公式是( A)。 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于(B )主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。B 借款人 根据国际上通行的标准，一国的负债率应该控制在( C)的警戒线之下。c. 20% 保险的数理基础是( A )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。A．大数法则 依照贷款风险五级分类法，基本特征为肯定损失的贷款为(C )。C可疑类贷款 资本乘数等于( D )除以总资本后所获得的数值。D．总资产 金融信托投资公司的主要风险不包括( D)。D税务风险 金融自由化中的价格自由化主要是指( A)的自由化。A. 利率 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( A )银行的利润。A．增加 固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的利息率， 且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债券，是( A)。A.息票债券 网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:首先是( A) ;其次是应用系统的设计。A. 数据传输和身份认证 目前，互换类(Swap)金融衍生工具一般分为( B)和利率互换两大类.B.货币互换 在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( B )。B．时间价值 农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。所以控制( D )就是信用社风险管理的主要内容。D．信用风险 在操作风险的分类中， ( D)是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意错误操作等而给金融本身带来的风险。D.执行风险 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了( D)制度，以降低信贷风险。D.审贷分离 上世纪50年代，马柯维茨的( C )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。C．资产组合选择 中国股票市场中的( B)是4种买进权利，其持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式)，以约定价格买进约定数量的标的资产。B、 认购权证 广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险，比如银行负债业务中的( C)大量提前取款形成的挤兑现象。C. 定期存款人 一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放(B )B.资本账户 ( A)理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且叮以通过向外借钱提供流动性‘只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。A. 负债管理 ( D)作为