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第四章习题参考答案 P 135 1 ）用 OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型。 create u 20； data consump income； ls consump c income Dependent Variable: CONSUMP Method: Least Squares Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 272.3635 159.6773 1.705713 0.1053 INCOME 0.755125 0.023316 32.38690 0.0000 R-squared 0.983129 Mean dependent var 5199.515 Adjusted R-squared 0.982192 S.D. dependent var 1625.275 S.E. of regression 216.8900 Akaike info criterion 13.69130 Sum squared resid 846743.0 Schwarz criterion 13.79087 Log likelihood -134.9130 F-statistic 1048.912 Durbin-Watson stat 1.301684 Prob(F-statistic) 0.000000 线性模型如下： CONSUMP = 272.363 5389 + 0.7551249391*INCOME 2）检验模型是否存在异方差性 X Y 图：是否有明显的散点 扩大 / 缩小 / 复杂型趋势 scat income consump 解释变量—残差图：是否形成一条斜率为0的直线 scat income resid^2 或者 genr ei2=resid^2； scat income ei2 由两个图形，均可判定存在递增型异方差。 还可以用帕克检验，戈里瑟检验，戈德菲尔德 - 匡特检验，怀特检验等方法。 戈德菲尔德 - 匡特检验： 共有 20个样本，去掉中间 1/4 个样本（4 个），剩余大样本、小样本各 8个。 Sort income； smpl 1 8 ； ls consump C income Smpl 13 20； ls consump C income F RSS2 RSS1 615472.0 126528.3 4.86 n k 1 n k 1 8 1 1 8 1 1 ，存在异方差。 F0.05 (n k 1, n k 1) F0.05 (8 1 1, 8 1 1) 4.28 iV) 怀特检验：因为只有一个变量，故是否含有交叉项是一样的。 2 a1 X1i a2 X 2i 2 2 a5 X1i X2i vi i e a0 a3 X1i a4 X2i H 0 : a1 a2 a3 a4 a5 0, nR2 2 (q), q 变量个数 2 a1 X1i 2 vi i e a0 a2 X1i H 0 : a1 a2 0, nR2 2 (q), q 变量个数 View＼residual test＼white heteroskedastcity (cross terms / no cross terms) White Heteroskedasticity Test: F-statistic 14.63595 Probability 0.000201 Obs*R-squared 12.65213 Probability 0.001789 Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -180998.9 103318.2 -1.751858 0.0978 INCOME 49.42846 28.93929 1.708006 0.1058 INCOME^2 -0.002115 0.001847 -1.144742 0.2682 R-squared 0.632606 Mean dependent var 42337.15 Adjusted R-squared 0.589384 S.D. dependent var 45279.67 S.E. of regression 29014.92 Akaike info criterion 23.52649 Sum squared resid 1.43E+10 Schwarz criterion 23.67585 Log likelihood -23