《计量经济学》第三版课后题答案李子奈(1).pptxVIP

学 海 无 涯 第一章绪论 ;学 海 无 涯 ;学 海 无 涯 型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量 宋代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。 3.一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的模型是否不可以估计？ 答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方 差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非 随机的，若是随机变量，则与随机干扰项不相关。实际上，这些假设都是针对普通最小二乘 法的。 在违背这些基本假设的情况下，普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量，因 此使用普通最小二乘法进行估计己无多大意义。但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通 过最大似然法等其他原理进行估计。 假设 1.解释变量 X 是确定性变量，不是随机变量； 假设 2.随机误差项 ? 具有零均值、同方差和不序列相关性： E(?i)=0i=1,2,…,n Var(?i)=?? i=1,2,…,n 2 Cov(?i,?j)=0i≠ji,j=1,2,…,n 假设 3.随机误差项 ? 与解释变量X 之间不相关： Cov(Xi,?i)=0i=1,2,…,n 假设 4.? 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 ?i~N(0,?? )i=1,2,…,n 2 假设 5.随着样本容量的无限增加，解释变量 X 的样本方差趋于一有限常数。即 ;学 海 无 涯 答：在多元线性回归分析中，t 检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性，而 F 检验则被用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性 关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。 在一元线性回归分析中，二者具有等价作用，因为二者都是对共同的假设——解释变量 的参数等于零一一进行检验。 ;学 海 无 涯 ;学 海 无 涯 ;第 页 7 共 11 页;第 页 8 共 11 页;第 页 9 共 11 页;学 海 无 涯 补充资料 ;学 海 无 涯