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伊藤一德布林公式在金融工程中的应用 【摘要】本文主要运用伊藤一德布林公式对金融衍生 工具和股票等构成的资产组合的价值进行了相关的定理推导和计算，通常我们假设金融衍生工具与股票的价格均服从几何布朗运动，那么，我们通过相关推导可以得到如下两个定理：终端时刻 T 在 0 时刻的现值就是状态价格密度过程与资产组合价值的乘积的期望值；在一定条件下，能够创造套 利机会的一个条件是：从零资本开始，在时刻 0 到 T期间抽 走资金，到时刻 T 的债务还是 0.在金融工程中，这两个定理对资产组合价值的相关分析具有一定的指导意义。 【关键词】伊藤―德布林公式；鞋；资 ?a 组合价值