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商业银行现金管理;学习目标;第一节 现金资产的构成及来源;第一节?现金资产的构成及来源;1.现金资产的构成 ; 1.1库存现金; 1.2在中央银行存款（Due from the Central Bank） ; 1.3存放同业存款(Due from other Commercial Banks) ;1.4 托收中的现金(Cash on Collection) ;2.现金资产的来源;2.1.1各种变现途径的现金来源（资产类）; (4)各种商业票据（Commercial Bills) 优质商业票据有良好的变现能力，而且风险也较小。(5)其他有变现能力的资产: 地方政府债券和其他各种政府机构债券也有较好??变现能力。(6)出售证券回购协议的证券 银行若需现金，返售已经购买的金融证券便可以取得现金。 ;2.1.2 各种拆借途径的现金来源（负债类）;2.2创新的现金来源; 第二节 资金头寸的计算与预测 ;;2.2 资金头寸的预测; 表4-2 某银行资金头寸与预测 单位：百万元 ;2.2.1 存款需求的预测;存款需求的预测;2.2.2贷款需求的预测;2.2.3 流动性需求的预测;2.2.4 资金头寸的管理;第三节 现金资产管理;3.1 现金资产管理的目的;3.2 现金资产管理的原则;3.2.1适度存量控制原则;3.2.2适时流量调节原则;3.2.3安全性原则;3.3准备金管理;（1）法定存款准备金计算;;法定准备金的计算(1998年10月15—28 );准备金计算;(2)同步准备金计算法;3.3.2超额准备金管理;(1)影响超额准备金的因素;a.??? 存款波动;存款波动对超额准备金需求量的影响 ;(b)贷款的发放与收回;贷款发放对超额准备金需求量的影响 ;c.其他影响因素;(2)调节方式;3.4库存现金管理;3.4.1 影响因素;3.4.2库存现金规模计算;(1)库存现金周转时间;(1) 库存现金支出水平的确定;其中：标准差＝历史同期平均发展速度=前期平均现金支出水平＝前30天现金支出累计发生额÷30 保险系数=标准差×置信概率度;3.4.3最适度送钞量的测算;3.4.4现金调拨临界点的确定;3.4.5管理措施;3.5同业存款管理;3.5.1 同业存款需要量的决定因素;3.5.2同业存款需要量的计算同业存款需要量测算表 ;上表是某银行同业存款需要量的测算表。该银行在本月中需要购买代理行的以下一些业务：支票清算10,540笔，每笔收费标准为0.045元；电子转账28笔，每笔收费标准是1.50元；证券保管7笔，每笔收费标准为3.00元；另外，代理行还为本行提供数据处理和软件服务，其获得本行手续费100元；如果代理行同业存款的准备金率为12%，平均浮存（即托收未达款）为7,200元，可投资余额的年收益率为8%。在上表中代理行为本行提供的服务的总成本是637.30元，代理行已经通过现金方式收取了本行100元的计算机服务手续费，为达到收支平衡，代理行还需要从同业存款的投资中获得537.30的收益。但不是所有的同业存款代理行都可以用来投资，还需要扣除浮存和应提准备金，这样，通过上述公式的计算，该银行需要在其代理行存放至少 80595元的存款。?;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。八月-20八月-20Saturday, August 15, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。15:45:2615:45:2615:458/15/2020 3:45:26 PM 3、每天只看目标，别老想障碍。八月-2015:45:2615:45Aug-2015-Aug-20 4、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。15:45:2615:45:2615:45Saturday, August 15, 2020 5、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。八月-20八月-2015:45:2615:45:26August 15, 2020 6、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。15 八月 20203:45:26 下午15:45:26八月-20 7、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。八月 203:45 下午八月-2015:45August 15, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/8/15 15:45:2615:45:2615 August 2020 9、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。3:45:26 下午3:45 下午15:45:26八月-20 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。8/15/2020 3:45