融资融券标的证券与可冲抵保证金证券及折算率确认流程.docVIP

标的证券的确认流程（一）： 公司在交易所交易所公布的标的证券范围基础上，通过研究部和融资融券业务不得双重筛选，确定公司标的证券范围，经公司融资融券业务决策委员会审批生效。其中，融券标的证券范围确认后，有融资融券业务部提交公司OA固定流程，要求证券投资总部将融券标的转入公司专用证券账户。 1、通过交易所发布的信息，获取交易所标的证券名单，作为标的证券的最大范围。 2、研究发展部对交易所公布的融资融券标的证券名单，根据股票估值、股票流动性和股票波动性三方面的指标对证券进行评价，初步确定标的证券的范围。其中，股票估值指标选用市盈率和市净率指标；股票流动性主要考虑股票上市交易时间、股票总股本和流通股本、一段时间的流通市值规模、股票冲击成本以及一段时间股票的日均换手率等指标；股票波动性主要参考一段时间股票日均涨跌幅大小、股票日均振幅大小及股票波动率大小等指标。 3、融资融券业务部在研究发展部确定表的证券名单的基础上，根据证券集中度预警、异常交易等对标的证券进行再次筛选。 集中度预警指标包括但不限于：单只担保股票的市值与该股票总流通市值的比例；单一客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；所有客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；所有客户融券对单只证券的融券规模与该证券流通股本的比例。 异常交易预警包括但不限于：单一客户对单只证券进行大额申报、大额成交、大额撤单、频繁撤