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风险评级培训班讲义七－流动性 风险评级培训流动性部分 流动性定义： 一般教科书定义：商业银行在任何时候以合理的价格提供资金来履行合同义务的能力。商业银行必须履行的合同包括新的贷款需求、现有贷款承诺和存款提取。 巴塞尔银行监管委员会定义：为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。 银行流动性指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金满足客户当前或未来的资金需求。 银行流动性风险的特点： 流动性具有随时爆发的可能性（主、客观因素的影响） 其他任何系统性风险和非系统性风险均有可能转化为流动性风险 是商业银行“三性”之一 流动性风险爆发的后果严重 良好的流动性状况的作用 向市场表明是安全的并有能力偿还借款，以稳定市场信心； 使商业银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系； 使商业银行有能力避免资产的不盈利出售； 降低了商业银行必须为资金偿付的违约风险升水。 流动性状况评价——定量部分 流动性比率（30%） 核心负债依存度（25%） 流动性缺口率（15%） 人民币超额备付金率（15%） （人民币、外币合并）存贷款比例（15%） （1）流动性比例 定义：各项流动性资产与各项流动性负债的比例 流动性比例= 各项流动性资产余额/各项流动性负债余额 公式中各项流动性资产包括： 现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及