传统贷款定价方法讲座.docVIP

PAGE PAGE 1 第5章 商业银行贷款定价方法 本章主要讨论商业银行的贷款定价方法。商业银行的定价体系包括资产定价、负债定价和建立金融产品内部报价机制。为了更好地把握新资本协议对银行风险贷款及其定价的要求，有必要在介绍选择开发新的贷款风险定价方法之前，首先了解国内商业银行现行的定价方法和国际上流行的几种定价方法作为比较。另外，为了帮助读者更深入地认识各类方法间的关联和差异，我们引入了一些比较前沿的或仍处于研究阶段的定价理论，同时给出一些实例来说明各类方法的应用。 5. 1我国商业银行现行的贷款定价方法 我国商业银行现行的贷款定价基本原理是在中央银行公布的基准利率的基础上，根据每一笔贷款的具体情况，确定浮动水平，以基准利率加(乘)浮动比率作为贷款价格。可以用简单的公式表示为： 贷款利率＝基准利率×(1＋利率浮动水平) (5-1) 其中,基准利率等于人民银行发布的当期不同档次贷款利率。 而利率浮动水平由以下公式确定： 利率浮动水平＝∑(浮动系数×权重)×100％ ＝{∑(风险指标对应的浮动系数×权重)＋ ∑(其他指标对应的浮动系数×权重)}×100％ (5-2) 除此之外，利率浮动水平也在央行监管之下，不可以突破央行所设定的浮动区间。 (2)式中的风险指标包括有： 1)项目风险指标： ●资本金比率:资本金与