中国科学大学随机过程(孙应飞)复习题及答案.pdfVIP

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2005 2006 2005 2006 中科院研究生院 ~ 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 中科院研究生院 ~ 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 X t t X t t { ( ), 0} () 设 { ( ), 0} 是 一 个 实 的零 均 值 二 阶 矩 过 程 ,其 相 关 函 数 为 () 设 ³ 是 一 个 实 的零 均 值 二 阶 矩 过 程 ,其 相 关 函 数 为 1 ³ 1 T E X s X t B t s s t T E X s X t B t s s t { ( ) ( )} ( ), { ( ) ( )} ( ), , 且 是 一 个 周 期 为 的 函 数 , 即 - £ , 且 是 一 个 周 期 为 的 函 数 , 即 - £ B T B D X t X t T B T B D X t X t T ( ) ( ), 0 [ ( ) ( )] ( ) ( ), 0,求方差函数 [ ( ) ( )]。 t + t t ³ ,求方差函数 - + 。 t + t t ³ - + 解:由定义,有: 解:由定义,有: D X t X t T D X t D X t T D X t X t T D X t D X t T [ ( ) ( )] [ ( )] [ ( )] [ ( )- ( + )] [ ( )]+ [ ( + )] - + + + E X t EX t X t T EX t T E X t EX t X t T EX t T 2 {[ ( ) ( )][ ( ) ( )]} -2 {[ ( )- ( )][ ( + )- ( + )]} - - + - +

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