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第一章 多元正态分布的参数估计
一、填空题
1. 设 X 、Y 为两个随机向量,对一切的 u、v,有 ,则称 X
与 Y 相互独立。
2. 多元分析处理的数据一般都属于 数据。
3.多元正态向量 X X 1, , X p 的协方差阵 是 ,则 X 的各分量是相互独立
的随机变量。
4 .一个 p 元函数 f x ,x , ,x 能作为 R p 中某个随机向量的密度函数的主要条件是
1 2 p
和 。
5.若 p 个随机变量 X 1 ,X 2 , ,X p 的联合分布等于 ,则称 X 1 ,
X 2 , , X p 是相互独立的。
6. 多元正态分布的任何边缘分布为 。
7. 若 X ~ N p , , A 为 s p 阶常数阵, d 为 s 维常数向量,则 AX d ~ 。
8. 多元正态向量 X 的任何一个分量子集的分布称为 X 的 。
9. 多元样本中,不同样品的观测值之间一定是 。
10. 多元正态总体均值向量和协差阵的极大似然估计量分别是 。
1
11. 多元正态总体均值向量 和协差阵 的估计量 X 、 S 具有 、
n 1
和 。
12.设 X 和 S 分别是多元正态总体 N p , 的样本均值向量和离差阵,则
X ~ , X 和 S 。
13. 若 X ~ N p , , 1,2, , n 且 相 互 独 立 , 则 样 本 离 差 阵
n
S X X X X ~ 。
1
14.若 S ~ W n , , i 1, ,k ,且相互独立,则 S S S S ~ 。
i p i 1 2 k
二、判断题
1. 多元分布函数 F x 是单调不减函数,而且是右连续的。
2. 设 X 是 p 维 随 机 向 量 , 则 X 服 从 多 元 正 态 分 布 的 充 要 条 件 是 : 它 的 任 何 组 合
X Rp 都是一元正态分布。
3. 是一个 P 维的均值向量,当 A 、B 为常数矩阵时,具有如下性质:
(1)E (AX )=AE (X ) (2 )E (AXB )=AE (X ) B
4 .若 P 个随机变量 X 1 ,…X P 的联合分布等于各自边缘分布的乘积,则称 X 1 ,…
X P 是相互独立的。
5.一般情况下,对任何随机向量 ,协差阵 是对称阵,也
1 p
, ,
是正定阵。
6.多元正态向量 的任意线性变换仍然服从多元正态分布。
1 , , p
7.多元正态分
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