国泰中证500指数增强A投资价值分析.pdfVIP

目 录 1. 中证500 指数：风格切换中不易踏错节奏3 1.1. “基金抱团”现象边际弱化，风格正在切换 3 1.2. 对创业板绩差股炒作的监管有利于资金配臵绩优龙头股 4 1.3. 低利率时代为权益资产提供了舒适环境 5 1.4. 中证500 是当前市场中更优的宽基选择 6 2. 国泰中证500 指数增强A 投资价值分析8 2.1. 国泰中证500 指数增强A 介绍 8 2.2. 业绩表现优异，连续6 个月跑赢基准 8 2.3. 投资策略：量化多因子模型+组合优化 9 2.4. 相较于基准，基金偏向低估值、高盈利、低波动风格 10 2.5. 基金管理人介绍 10 3. 国泰基金新股申购能力突出 11 4. 风险提示 12 图表目录 图1：“基金抱团”现象与小市值因子的关系 3 图2：风格纯因子累计收益率曲线 4 图3：各板块成交额（亿元） 4