概率论和随机过程第七讲.pptVIP

下面给出一般的实可测函数的积分定义 定义3.14若是实可测函数,f+和厂分别是它的正部和 负部,定义Ω上关于P的积分为: fap=IfTdp-lf dP (3.1.4) 只要右端两项中有一项是有限的,则称在上关于P 积分存在;否则称2上关于P的积分不存在。 在讨论可测函数的极限运算时,会产生这样的问题:当 可测函数列{n的不收敛点的集合N是一个零测集合时, 当n→∞,fn的极限函数在2上几乎处处有定义,如何 讨论这类函数的积分问题?因此,我们引入如下讨论 2017/2/27 北京邮电大学电子工程学院 Evaluadon only. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  定理31.2若f,g实可测,=8(ae,则[fP「gdP 证明:0若,g为非负简单函数,=g(ae.) xxA8=∑yx 则/P=∑xP(A) ∑x∑PAB) ∑∑xP(AB)+∑∑xP(4B) P(A: B D ∑yP(AB)=∑yP(B)-gdP P(A B,ko 2017/2/27 北京邮电大学电子工程学院 2 Evaluadon only. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  当f,g为非负可测函数和一般的实可测函数的证明,见 教材P47(略) 定义3.1.5若f(ae.)几乎处处有定义,且存在可测函数g, 使得积分存在,f=g(ae.),则定义/在上关于P的积 分 fdp- gdP 二、积分的性质 定理3.1.3可测函数的积分具有下列性质 (1)线性性质 若 fdp, gdbI fdP+gdP均存在,则 (+gdP= fdP+ gdP 2017/2/27 北京邮电大学电子工程学院 Evaluadon only. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  若c为常数P存在 fdP=cI fdP (2)单调性质 若fP,gd在,f≤g(e则 fdpsgdP 若fP存在,则 ≤fdB 若f≥0,则P=0ef=0ae) 2017/2/27 北京邮电大学电子工程学院 Evaluadon only. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  (3)可积性质 间积的充要条件是dP+x;间积,则(ae)有限; 着≤g,g可积,则间积 若可积,则+可积 若(gP存在,则(gFs|/pg2P 以上定理的所有结论均可利用积分的定义分别对非负 简单函数、非负可测函数及普通可测函数加以证明 内容虽多,但道理比较简单,因此请同学们自学教材 P48-50 2017/2/27 北京邮电大学电子工程学院 Evaluadon only. ch Asposeslides for NET 4o dient P Evaluation only. Created with Aspose Slides for NET 4.0 dient Profilo 71 Copyright 2004-2017Aspose Pty L  、复可测函数及其积分 定义31.6设f=f+2是(2,F,P)上的复可测函数, 若实可测函数f1,f2在g上对P的积分存在,则称 fdp= fidP+i fdp 为在2上关于P的积分。若f,f2均可积,则称何积。 复可测函数的积分具有类似于实可测函数的积分所具备 的性质,见教材P5l定理3.1.4,略。 2017/2/27 北京邮电大学电子工程学院 Evaluadon only. ch Asposeslides for NET 4