金控风险管理的现状展望及未来挑战.pptVIP

金控風險管理現狀、展望及未 來挑戰 内容大綱 41.新巴塞爾資本協定 42.企金信用風險管理 3.個金信用風險管理 44.市場風險管理 45.作業風險管理 46.資產負債管理 47.風險管理資訊 8.風險整合管理 49.次級房貸風暴與風險管理 新巴塞爾資本協定 新巴塞爾資本協定之歷史沿革及架構 41988年巴塞爾銀行監理委員會發布巴塞爾資本協定( Basel I) 資本適足率 合格資本 ≥8% 信用風險加權風險性資產 419%6年納入市場風險之資本適足規定 資本適足率 合格資本 ≥8% 信用風險加權虱險性資產≮市場風險應計提之資本κ12.5 42004,2006年新巴塞爾資本協定定案版本( BaselⅡ) 資本適足率 合格資本資本扣除項目 用風險加權風驗性資產+(市场虱險應計提之資本+作桨風險應計提之資本)12.5 對資本適足率之要求越來越完善而嚴格未來還有Base丶經濟資本之規範。 新巴塞爾資本協定之內容 三大支柱架構 To stay in the game, must have bare minimum capit Pillar Do you know yourself: 最低資本要求 个 struggle between debtholders beholders les-based to principles-based Transparency ion(A triumph of British h over American approach?) 風險管理 Pillar ll Pillarlll 監理審查 (市場紀律 台灣自2007年起開始實施新巴塞爾資本協定。 企金信用風險管理 什麼是企金信用風險? 企金信用風險 倸指法人借款人或交易對于因財務惡化或其他因素 導致不履行契約義務而產生之違約損失風險 (1)授信風險 承作 Lehman brothers聯貸 企金信用風險 (2)發行者風險 萧買 Lehman brothers公司债 (3)交易對手信用風險與 Lehman brothers作衍生性金融品 企金信用風險相關政策 明確規範集團之企金信用風險管理流程與相關權責 致性與 範圍主要包括 可歸責性 (1)授信風險 授信業務(包括苣接與間接授信) (2)受行者風險 購買非以短期交易目的之偾票券 (3)交易對手信用風險於店頭市場 Over-the-Counter, OTC)從事衍生性金融品交易 和以往規範主要不同處 (1)讓子公司分散的規範有一份母法 (2)合以往分開控管之授信丶債票券與衍生性金融品三項業務 (3)導入內部信用評等模型之規範 將其運用於案件核參考依據丶審核權限丶預警機制丶授仨訂價 (4)規範集愿成員一致性之投資債票券標的的最低信用評等等級 建置內部信用評等模型 建置內部信用評等模型及違約損失率模型 探行内部評等法(IRB, Internal Ratings-Based Approach)之準備 內部信用評等模型之建置→取得違約機率(PD) 違約損失率模型之建置→取得違約損失率(LGD) 違約暴險額之估計→取得違約暴險額(EAD) 預期损失 f(率,比率 遑桑險额 非預期損失 EAD 预期捐失與非预期失可以運用於:I1授 2提存衡抵损失 3哥提本 4.監控資產品之樊化 :PD烏 Probability of Default之箱寫:LGD烏 Loss Given default之縮寫:EAD鳥 Exposure at Defau之箱寫 ELE Expected Loss之箱寫: ULE Unexpected Loss箱寫 設定集中度風險限額 設定各項集中度風險 1美國 1銀行菜 2香港}41國家別 2產業别 2營造及不動產業 整體信用資產租合 1特定信用評等等級 1台塑集團 2奇美集墨}←3集郾企業别 其他 2地理區域 3.特定產品(或額度種類 4.特定擔保品獯類 控管基準將逐步具風險敏感性 初期以名目本金焉挫管基凖,中期改探用法定資本焉基凖, 最終希望以經濟寳本作爲挫管基凖 短期目 中期目標最終目標 名目本金 本