b平稳时间序列模型.pptxVIP

应用时间序列分析 第二章 平稳时间序列模型 2 时间序列的模型类型很多，我们这里只讨论平稳时间序列模型。这里讲的平稳是指宽平稳，其特性是序列的统计特性不随时间的平移而变化，即均值和协方差不随时间的平移而变化。 3 第一节 一阶自回归模型 一、一阶自回归模型 如果时间序列 后一时刻的行为主要与其前一时刻 的行为有关，而与其前一时刻以前的行为无直接关系，即一期记忆，也就是一阶动态性。 描述这种关系的数学模型就是一阶自回归模型: (2.1.1) 记作AR(1)。其中， 为零均值(即中心化处理后的)平稳序列. 为 对 的依赖程度， 为随机扰动。 4 1.一阶自回归模型的特点 AR(1)模型也把 分解为独立的两部分：一是依赖于 的部分 ；二是与 不相关的部分 (独立正态同分布序列 ) 5 2. AR(1)与普通一元线性回归的区别: (1)普通线性回归模型需要一组确定性变量值和相应的观测值； AR(1)模型只需要一组随机变量的观测值。 (2)普通线性回归表示一个随机变量对另一个确定性变量的依存 关系；而AR(1)表示一个随机变量对其自身过去值的依存关系。 (3)普通线性回归是静态模型；AR(1)是动态模型。 (4)二者的假定不同。 (5)普通回归模型实质上是一种条件回归，AR(1)是无条件回归。 6 3.相关序列的