金融论文：基于1分钟高频数据的配对交易策略设计金融分析——以互联网行业成分股为例.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：基于1分钟高频数据的配对交易策略设计金融分析——以互联网行业成分股为例.docx

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金融论文：基于1分钟高频数据的配对交易策略设计金融分析——以互联网行业成分股为例本文是一篇金融论文，从理论方面，本文论证了所建立的 1 分钟降噪后协整-OU 模型的理论基础和优越性。使用 1 分钟高频数据，利用其丰富的信息性，论证了高频数据经过降噪处理的必要性，并且使用小波降噪理论进行降噪处理，使得模型参数估计更加准确，提高配对交易策略开平仓时机选择的准确性，有利于提高收益。在实证方面，本文通过在聚宽平台线上的滚动回测，实现了分钟数据的分钟交易，有利于发现日内交易机会，并且为了使得策略设置与当前中国股票市场的规则一致，本文对日内交易次数进行了限制，每日每支股票交易次数不超过一次，在不违背股票