金融论文：单因子和双因子随机波动率模型下的信用价差比较之金融学研究.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：单因子和双因子随机波动率模型下的信用价差比较之金融学研究.docx

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金融论文：单因子和双因子随机波动率模型下的信用价差比较之金融学研究本文是一篇金融论文，本文希望通过对两个模型的比较来找到能更准确对债券进行定价的方法，从而得到更接近于市场实际情况的信用价差模型。确定两个定价模型后，本文先利用 Matlab软件对两个模型的信用价差曲线做了数值模拟，发现双因子模型下的信用价差对时间变化更加敏感。于是我们又对双因子模型的各个参数进行敏感性分析，以确定双因子模型对信用价差期限结构更为敏感的原因。第 1 章绪论1.1 研究背景与研究意义1.1.1 研究背景改革开放以后，我国的债券市场开始发展，继那之后一直到 2002 年，中国债券市场