金融硕士论文：我国非上市公司债券违约风险金融研究——基于KMV模型的分析.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融硕士论文：我国非上市公司债券违约风险金融研究——基于KMV模型的分析.docx

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金融硕士论文：我国非上市公司债券违约风险金融研究——基于KMV模型的分析本文是一篇金融硕士论文研究，本文首先通过分析市场统计数据阐述了当前非上市公司发行的公司债发展状况及其违约风险。再通过对现代主流信用风险度量模型的比较分析，选择了在我国市场适用性较好的 KMV 模型作为本文研究违约风险的工具。第四章是本文的核心章节。在对适用于上市公司的 KMV 模型变量进行分析梳理后，从解决非上市公司股权价值和股权价值波动率指标缺失造成难以使用 KMV 模型计算资产价值和资产价值波动率的问题出发，在对行业替代法、回归估计法进行比较的基础上，选择回归估计法计算非上市公司的资产价值和资产价值波动率。为得到上