金融论文：中国A股市场收益率可预测性实证检验金融学研究--基于工具变量估计方法（IVX）.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：中国A股市场收益率可预测性实证检验金融学研究--基于工具变量估计方法（IVX）.docx

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金融论文：中国A股市场收益率可预测性实证检验金融学研究--基于工具变量估计方法（IVX）本文是一篇金融学论文，本文对股票收益率可预测性的研究，并不是简单的重复和赘述金融变量的预测能力，而是为了说明IVX方法在检验股票收益可预测性上更加的稳健、可靠。其原因在于它不同于现有的其它收益率预测检验方法，该模型更加注重变量实际的数据特征，尤其是持续性或自相关性。第 1 章绪论1.1 选题背景及意义作为全球最大发展中国家的中国，我国经济高速发展，已成为世界第二大经济体，仅次于美国。正是在这样的背景下，中国股票市场也成为全球公认发展最为迅速的几个证券市场之一。面对这样一个庞大的市