金融统计分析补充知识.docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 《金融统计分析》补充知识 1、均 ：均 又称算 平均数，是所有 察 的和除以 察 的个数，是集中 的最主 N X1 X2 Xi 要 度 。 X Ni 1 X N N 2、方差：方差是个 量与其均 离差平方的平均数，是 度数据离散程度的主要方法。 K ( X i X ) 2 2 i 1 N K X ) 2 i 1 ( X i 3、 准差：方差的平方根即 准差。 N 4、相关系数： （ xi , yi ） ,i=1,2, ?,n 是（ x， y）的 n 本 ，我 称 r Lxy L xx Lyy 为 x 与 y 的相关系数，表示 x 和 y 的 性关系的密切程度。其中 n n n Lxx ( xi x) 2 , Lxy ( xi x)( yi y), Lyy ( yi y) 2 i 1 i 1 i 1 相关系数的取 范 r 1。 5、一元 性回 直 回 分析的任 就是根据若干 （ xi,yi）i=1,2 ?n 找出两个 量 x、 y 之 的 关系的直 回 方程 y a bx ，其中 a 称 截距， b 回 直 的斜率，也称回 系数。 ? 其中 ? 是 量 y 的估 。 求直 回 方程 ? bx ， 上是用回 直 合散点 中 y y a 的各 点。 常用的方法是最小二乘法， 也就是使 直 与各点的垂直距离最小， 即求使 察 y 与回 直 y 2 ? 之差的平方和 ( y y) a 和 b 的 。在判定一个 达到最小 的 ? ? y) 2 性回 方程的 合 度 ， R2 系数是一个重要的判定指 ，公式 R2 ( yi 。从 ( yi y) 2 公式中可以看出， 判定系数等于回 平方和在 平方和 所占的比率， 即回 方程所能解 的因 量 异性的百分比。 如果 R2=0.775 ， 明 量 y 的 异性中有 77.5%是由自 量 x 引 起的；如果 R2=1 ，表示所有的 点全部落在回 直 上；如果 R2=0， 表示自 量与因 量无 性关系。 6、多元 性回 根据多个自 量的最 合建立回 方程来 因 量的回 分析称 多元回 分 1 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 析。模型 ? b2 x2 bn xn ，其中 ? 根据所有自 量 算出来的估 ， y b0 b1 x1 y b0 常数 ， b1、 b2 bn 称 y 于 x1 、x2 ?xn 的偏回 系数。偏回 系数是假 在其 他所有自 量保持不 的情况下， 某一个自 量的 化引起因 量 化的比重。 在判定一个 R2 系数是一个重要的判定指 ，公式 R2 ? y) 2 性回 方程的 合 度 ， ( yi 。 ( yi y) 2 从公式中可以看出， 判定系数等于回 平方和在 平方和 所占的比率， 即回 方程所能解 的因 量 异性的百分比。如果 R2=0.775， 明 量 y 的 异性中有 77.5%是由自 量 x 引起的；如果 R2=1，表示所有的 点全部落在回 直 上；如果 R2=0 ， 表示自 量与 因 量无 性关系。 7、因子分析 在各个 域的研究中往往需要 反映事物的多个 量 行 ，收集大量的数据以便 行分析 找 律。 多 量大 本无疑会 研究提供丰富的信息， 但也在一定程度上增加了数据采集的工作量， 更重要的是， 多 量之 可能存在相关性， 从而增加了 分析的复 性。由于各 量 存在一定的相关关系， 因此有可能用 少的 合指 分 合存在于各 量中的各 信息， 而 合指 彼此不相关， 即各指 代表的信息不重叠。 就可以 合指 根据 知 和指 所反映的独特含 与命名。 种分析方法称 因子分析， 综 合指 称 因子或主成份。因子 比原始 量少，但 要尽可能少 失信息。 原始 量 ： x1、 x2 xm 主成份： z1、 z2 zn 各因子（主成份）与原始 量之 的关系可表达 ： x1 b11 z1 b12 z2 b1n zn e1 x2 b21 z1 b22z2 b2n zn e21 xm bm1 z1 bm2 z2 bmn znem 主成份分析的数学模型可写成： z1 a11 x1 a12 x2 a1m xm z2 a21x1 a22 x2 a2m xm zn an1 x1 an2 x2 anm xm 从理 上 m=n，即有多少原始 量就有多少个因子（主成份） ，但 上前面几个主成份集中了大部分方差，因此主成份的