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统计量与抽样分布
1.1 基本概念：统计量、样本矩、经验分布函数
总体 X 的样本 X1
2
n
1
2
n
)即为统计量
， X
， ， X ，则 T(X
，X ， ， X
样本均值
X
1
n
2
2
X )
样本方差 Sn
( X i
n i 1
* 2
1
n
2
( X i
X )
修正样本方差
S n
1 i 1
样本 k 阶原点矩 Ak
1
n
X ik ,(k
1,2,...)
n i 1
样本 k 阶中心矩 Bk
1
n
( X i
X )k ,( k
1,2,...)
n i 1
经验分布函数 Fn (x)
vn (x) ,(
x
)
其中 V n(x) 表示随机事件 { X
x} 出现的次数 ,
n
1 F (x)[1
显然 Vn (x) ~ B(n, F ( x)) ,则有 E[ Fn (x)]
F ( x)
D[ Fn ( x)]
F ( x)]
n
补充：
2
n
1
DX
* 2
DX
EX
2
DX
(EX )
2
ESn
n
ESn
2
1
n
2
X
2
Sn
n i
Xi
1
二项分布 B(n,p):
P{ X
k}
Cnk p k (1
p) n k ,( k
0,1,..., n)
EX=np DX=np(1 -p)
k
泊松分布 P(
) :
P{ X
k}
e
,(k
0,1,...)
k!
EX
DX
均匀分布 U(a,b):
f ( x)
1
, (a
x
b)
b
a
b
1
a
EX
DX
(b
a)2
2
12
指数分布 :
f
(
x
)
e
x ,(
x
0)
F
( )
1
e
x ,(
x
0)
x
EX
1
DX
1
2
正态分布 N( , 2):
f ( x)
1
exp{
( x
) 2
}
EX
2
2
2
2
2
E( nS2n ) n 1 ESn2
n 1
2 D ( nS2n ) 2( n 1) DSn2
n
当
0时， EX 0
EX 2
2 EX4
34EX
2
1.2 统计量：充分统计量、因子分解定理、完备统计量、指数型分布族
T 是θ的充分统计量
f ( x1 , x2 ,..., xn T t) 与θ无关
T 是θ的完备统计量
要使 E[g(T)]=0, 必有 g(T)=0
n
L( )
f (xi ; )
h( x1 , x2 ,..., xn ) g(T (x1, x2 ,..., xn ); ) 且 h 非负
i 1
n
2
DX
2( n 1) 4
2
n
DX (1 2)2
是θ的充分统计量
f ( xi ; ) C ( ) exp{ b( )T (x1, x2 ,..., xn )} h( x1, x2 ,..., xn ) T 是θ的充分完备统计量
1 n
f ( xi ;
)
C (
) exp{ b1 ( )T1( x1 , x2 ,..., xn )
b2 (
)T 2( x1 , x2 ,..., xn )} h( x1, x2 ,..., xn )
i
1
(T1,T2) 是
( 1 , 2 ) 的充分完备统计量
1.3 抽样分布：
2 分布， t 分布， F 分布，分位数，正态总体样本均值和方差的分布，非正
态总体样本均值的分布
2 分布：
2
X12
X 22
X n2
2 (n)
1
x n
1
...
~
e 2 x 2
f (x)
n
( x 0)
2 2
( n)
2
E
2
n
D
2
2n
T分布： T
X
~ t(n)
当 n2 时， ET=0
DT
n
n
2
Y / n
X
F分布： F
n1
~ F (n1, n2 )
1
F ( n2 ,n1 )
Y
F
n2
补充：
Z=X+Y
的概率密度 f z ( z)
f ( x, z x) dx
f (z
y, y)dy
f(x,y) 是 X 和 Y 的联
合概率密度
Y
f ( x, xz) xdx
Z的概率密度 f z (z)
X
y g (x) 的概率密度
f y
(
y
)
f x
(
g
1(
)) [
g
1
(
)]
y
y
函数： (
)
x 1e x dx
(
1)
(
)
( n)
(n 1)! ,
(1) 1
0
B 函数： B(
, )
x
1 (1
x)
1dx
B(
,
)
(
) (
)
1
0
(
)
1.4 次序统计量及其分布：次序统计量、样本中位数
°
、样本极差 R
X
X (k) 的分布密度：
f x( k ) ( x)
( k
n!
k )!
[ F ( x)] k
1[1
F ( x)]n k
f ( x), (k
1,2,..., n)
1)! (n
X (1)的分布密度：
f
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