计量经济学异方差的检验与修正实验报告.pdfVIP

计量经济学实验报告 关于异方差性的检验与修正 2012/11/18 学院：国际教育学院 专业：国际经济与贸易 班级： 10 级一班 姓名：苗子凯 学号： 1014102025 计量经济学实验 国贸一班 苗子凯 学号： 1014102025 一． 异方差检验 运行 Eviews, 依次单击 file →new→work file →unstructed →observation 20 。命令栏中输入“ data y x ”，打开“ y x ”表，接下来将数据输入其中。 然后开 始进行 LS 回归，命令栏中输入“ ls y c x ”回车，即得到回归结果如下 2 / 6 计量经济学实验 国贸一班 苗子凯 学号： 1014102025 回归方程为：： Y = 272.3635389 + 0.7551249391*X 二．开始检验异方差 White 检验法 : 依次单击 View →Residual Tests →Heteroskedasticity test →Whit 经估计 出现white检验结果，如下图 ： nR 2 12 .65 5% 置信水平下的卡方值 5 .99 所以拒绝原假设，表明模型存在异方差 Goldfeld-Quanadt 检验法 ： 在命令栏中直接输入： ls y c x →sort 1 20( 进 行排序 ) →smpl 1 8 →ls y c x →enter 得到如下结果： 3 / 6 计量经济学实验 国贸一班 苗子凯 学号： 1014102025 继续取样本，在命令栏中直接输入： smpl 13 20 → ls y c x →enter 得到如下结果： 4 / 6 计量经济学实验 国贸一班 苗子凯 学号： 1014102025 计算 F 统计量： F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3 =4.864 ；F=4.864 F0.05 （6,6 ） =4.28 ，拒绝原假设，表明模型确实存在异方差性。 帕克检验 重新打开 eviews ，依次键入以下步骤： file →new→work file →unstructed → observation 20 。命令栏中输入“ data y x ”，打开“ y x ”表，接下来将数据 输入其中。然后键入： genr lne2=log(resid^2) → genr lnx=log(x) → ls lne2 c lnx 得到结果如下： 可得到 α=3.47 ，且 t=2.89 ，说明显著性明显，而 α的显著性不为零意味着存在显著 性。 异方差的修正： 输入： Genr w1 = 1/x^1/2 Ls(w=w1) y c x 5 / 6 计量经济学实验 国贸一班 苗子凯 学号： 1014102025 得到如下图 如图所示 与不加权的最小二乘法结果相比，加权最小二乘法估计使得 X 前的参 数估计值略有下降，但标准差却增大了，