原创力文档- 1、本文档共74页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
目 录
中 文 摘 要I
ABSTRACT III
第一章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 2
1.3 研究内容和研究方法 3
1.3.1 研究内容 3
1.3.2 研究方法 3
1.3.3 技术路线图 4
1.4 研究创新点 5
第二章 文献综述 7
2.1 经济政策不确定性指标构建与选取相关文献研究 7
2.1.1 代理变量类 7
2.1.2 基于主体意见类 9
2.1.3 状态估计类 9
2.2 经济政策不确定性对股票收益影响的文献研究 10
2.2.1 经济政策不确定性对股票收益有正向影响 10
2.2.2 经济政策不确定性对股票收益有负向影响 10
2.2.3 经济政策不确定性与股票收益关系的研究 11
2.3 文献评述 12
第三章 经济政策不确定性影响股票市场的理论分析 15
3.1 经济政策不确定性指数简介 15
3.2 经济政策对股票市场的影响机理 18
3.3 经济政策不确定性对股票市场的影响渠道 20
第四章 经济政策不确定性对股票收益的实证检验 23
4.1 变量确定与数据检验 23
4.1.1 变量确定 23
4.1.2 样本描述性统计 25
4.1.3 单位根检验 26
4.2 普通面板回归检验 27
4.3 分位数回归检验 28
4.3.1 分位数模型设定 29
4.3.2 面板分位数回归结果 30
4.3.3 个体分位数回归结果 34
4.4 面板向量自回归检验 36
4.4.1 模型设定 37
4.4.2 最优滞后阶数的选取 37
4.4.3 PVAR 模型系数估计 38
4.4.4 稳定性检验和格兰杰因果检验 40
4.4.5 脉冲响应分析 41
4.4.6 方差分解 45
4.5 美国经济政策不确定性对G7、金砖国家及中国股票收益的影响研究 46
4.6 稳健性检验 48
第五章研究结论、政策建议与展望 49
5.1 研究结论 49
5.2 政策建议 50
5.3 研究展望 51
参考文献 53
攻读学位期间取得的研究成果 59
致 谢 60
个人情况及联系方式 61
承 诺 书 62
学位论文使用授权声明 63
Contents
Chinese AbstractI
ABSTRACT III
Chapter 1 Introduction 1
1.1 Research background 1
1.2 Research significance 2
1.3 Research contents and research methods 3
1.3.1 Research contents 3
1.3.2 Research methods 3
1.3.3 Technology roadmap 4
1.4 Research innovation points 5
Chapter 2 Literature review 7
2.1 Research on the construction and selection of economic policy uncertainty
indicators 7
2.1.1 Proxy variable class indica
文档评论（0）