随机过程知识点汇总 A版(2).pdfVIP

第一章 随机过程的基本概念与基本类型 一．随机变量及其分 X F(x)P(X x) 1．随机变量 ， 分布函数  X p P(X x ) F(x) p 离散型随机变量 的概率分布用分布列 分布函数 k k k X f (x) F(x) f (t)dtx 连续型随机变量 的概率分布用概率密度 分布函数  2．n维随机变量X (X ,X ,,X ) 1 2 n 其联合分布函数F(x)F(x ,x ,,x )P(X x ,X x ,,X x ,) 1 2 n 1 1 2 2 n n 离散型 联合分布列 连续型 联合概率密度 ３．随机变量的数字特征   数学期望：离散型随机变量X EX  x p 连续型随机变量X EX  xf(x)dx k k  2 2 2 方差：DX E(X EX) EX (EX) 反映随机变量取值的离散程度 协方差（两个随机变量X,Y ）：B E[(X EX)(YEY)]E(XY)EX EY XY B 相关系数（两个随机变量X,Y ）：  XY 若0，则称X,Y不相关。 XY DX  DY   0 独立 不相关 itX  itx  itx ４．特征函数g(t)E(e ) 离散 g(t) e pk 连续 g(t) e f (x)dx k  重要性质：g(0)1，g(t) 1，g(t)g(t)，g (0)i EXk k k ５．常见随机变量的分布列或概率密度、期望、方差 ０－１分 P(X 1)p,P(X 0)q EX p DX pq k k nk 二项分 P(X k