庞皓计量经济学 第五章练习题及参考解答 (第3版).pdfVIP

第五章练习题及参考解答 5.1 设消费函数为 Y  + X + X +u i 1 2 2i 3 3i i 式中， 为消费支出； 为个人可支配收入； 为个人的流动资产； 为随机误差项， Y X X u i 2i 3i i 2 2 2 E (u ) 0, Var(u )  X  并且 i i 2i （其中 为常数）。试回答以下问题： (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程； (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 【练习题5.1 参考解答】 2 1 （1）因为f (X ) X ，所以取W ，用 乘给定模型两端，得 W i 2i 2i 2i X 2i Y 1 X u i  =+ + 3i + i 1 2 3 X X X X 2i 2i 2i 2i 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 ui 1 2 Var( ) Var(u )  2 i X X 2i 2i （2 ）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 * * * ˆ ˆ ˆ  Y =− X − X 1 2 2 3 3 * * *2 * * * * W y x W x − W y x W x x ˆ ( 2i i 2i )( 2i 3i ) ( 2i i 3i )( 2i 2i 3i ) 2