(完整版)上海大学随机过程第六章习题及答案.docVIP

第三章 习 题 1．甲乙两人进行某种比赛，设每局比赛中甲胜的概率为 p ，乙胜的概率为 q ，平局的概率 为 r ，其中 p, q, r 0, p q r 1 ，设每局比赛后，胜者得 1 分，负者得 1分，平局不记 分，当两个人中有一个人得到 2 分时比赛结束，以 X n 表示比赛至第 n 局时甲获得的分数， { X n , n 1} 是一齐冯马尔可夫链 . 1）写出状态空间； 2）求一步转移概率矩阵； 3）求在甲获得 1 分的情况下，再赛 2 局甲胜的概率 . 解（ 1） { X n , n 0} 的状态空间为 S { 2, 1,0,1,2} （ 2） { X n , n 0} 的一步转移概率矩阵为 1 0 0 0 0 q r p 0 0 P 0 q r p 0 0 0 q r p 0 0 0 0 1 （ 3）因为两步转移概率矩阵为 1 0 0 0 0 q rq r 2 pq 2 pr p2 0 P(2) P 2 q2 2rq r 2 2 pq 2 pr p2 0 q2 2qr pq r 2 p pr 0 0 0 0 1 所以在甲获得 1 分的情况下，再赛 2 局甲胜的概率为 p12(2) p pr p(1 r ) 2．设 { Yi ,i 1,2,L } 为相互独立的随机变量序列，则 （1） { Yi ,i 1,2,L } 是否为 Markov