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P2P平台风控模型研究 P2P(peer to peer) 网贷平台自 2006 年首次进入我国以来 , 就迅猛发展开 来 ,P2P 平台以其交易效率高、 准入门槛低和交易方式灵活等优势 , 越来越多的被 广大民众所接受。据不完全统计 ,2015 年 1 月份 P2P行业交易总额为 357.82 亿 , 比去年同期增长 204%;2月份总交易额为 335.14 亿元 , 比去年同期增长 217%。 在快速增长的背后 , 平台也渐渐的暴露出来一些风险 ,2014 年问题平台有 76 , 其中因经营问题导致跑路或关闭的就有 72 家, 这也就提醒平台管理者和平台参与者谨慎对待风险 , 从而采取有效的措施将其危害降到最低。本文从平台的角度出发 , 分析借款人和投资人的行为对平台可能带来的风险。 首先通过聚类分析将投资人和借款人进行初步分类 , 然后利用决策树对所划分的类别进行比较 , 得出较优的划分方法 , 基于此将借款人分为了三种 , 分别是普通型借款人、成长型借款人和风险型借款人 , 其中风险型借款人借款金额一般超出 148000 元。投资人也分为了三种 , 分别是普通型投资人、 成长型投资人和风险性投资人 , 其中风险型投资人投资的金额高于 1907 元。 然后以是否逾期为因变量 , 借款人的年龄、收入和学历等为自变量 , 通过建立 Logistic 回归模型对借款人逾期率进行预测 , 较好的估计出了借款人的逾期概 率。最后建立起了投资分散度的指标 , 对投资人合理投资进行指导。 基于上述研究分析 , 并结合国内外的成功经验 , 我们提出了相应的风险控制 措施 :1. 合理引导平台参与人的行为 , 对风险型借款进行合理引导 , 并制定惩罚措 , 对于风险型投资人 , 以投资集中度这个角度对其风险进一步的刻画 , 建议其理性投资 ;2. 鼓励借款人自觉提高自身信誉度 , 平台也可引入小组机制和朋友机制 来制约借款人行为 , 对借款人后续还款表现进行监督 , 出现问题后及时采取措 ;3. 建议平台之间进行合作 , 丰富数据库 , 建立起一套更加合理的征信系统以统一评级标准 ;4. 设立风险分担机制 , 寻求同保险公司的合作 , 避免出现所有风险仅有投资人承担。