时间序列分析要点.pdf

时间序列分析 实验指导 4 2 0 -2 -4 50 100 150 200 250 NRND 统计与应用数学学院 前 言 随着计算机技术的飞跃发展以及应用软件的普及，对高等院校的实验教学 提出了越来越高的要求。为实现教育思想与教学理念的不断更新，在教学中必 须注重对大学生动手能力的培训和创新思维的培养，注重学生知识、能力、素 质的综合协调发展。 为此，我们组织统计与应用数学学院的部分教师编写了系 列实验教学指导书。 这套实验教学指导书具有以下特点： ① 理论与实践相结合，书中的大量经济案例紧密联系我国的经济发展实 际，有利于提高学生分析问题解决问题的能力。 ② 理论教学与应用软件相结合，我们根据不同的课程分别介绍了 SPSS、 SAS、MATLAB、EVIEWS等软件的使用方法，有利于提高学生建立数学模型并能 正确求解的能力。 这套实验教学指导书在编写的过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验 室管理处以及统计与应用数学学院的关心、帮助和大力支持，对此我们表示衷 心的感谢！ 限于我们的水平， 欢迎各方面对教材存在的错误和不当之处予以批评指正。 统计与数学模型分析实验中心 2007 年 2 月 目 录 实验一 EVIEWS 中时间序列相关函数操作 ······· - 1 - 实验二 确定性时间序列建模方法 ··········· - 9 - 实验三 时间序列随机性和平稳性检验 ········ - 18 - 实验四 时间序列季节性、可逆性检验 ········ - 21 - 实验五 ARMA模型的建立、识别、检验 ······· - 27 - 实验六 ARMA模型的诊断性检验 ·········· - 30 - 实验七 ARMA模型的预测 ············· - 31 - 实验八 复习 ARMA建模过程 ············ - 33 - 实验九 时间序列非平稳性检验 ··········· - 35 - 实验一 EVIEWS 中时间序列相关函数操作 【实验目的】熟悉 Eviews 的操作：菜单方式，命令方式； 练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作 。 【实验内容】 一、 EViews 软件的常用菜单方式和命令方式； 二、各种常用差分函数表达式； 三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数； 【实验步骤】 一、 EViews 软件的常用菜单方式和命令方式 ； ㈠创建工作文件 ⒈菜单方式 启动 EViews软件之后，进入 EV