面板数据模型[借鉴].pptVIP

随机效应模型是否优于混合OLS 在STATA中实施随机效应回归之后，使用xttest0，可以检验随机效应模型是否优于混合OLS 模型。 本例中，P 值为0.0000，表明RE优于混合OLS。 * 精品ppt·实用借鉴 五、模型设定检验 在实证分析中，选择固定效应模型还是随机效应模型，一般通过Hausman检验来判断。 随机效应模型把个体效应ai设定为随机扰动项的一部分，所以就要求解释变量与个体效应ai不相关，而固定效应模型并不需要这个假设条件。 因此，可以通过检验该假设条件是否满足，来选择模型。如果满足，那么就应该采用随机效应模型，反之，就需要采用固定效应模型。 * 精品ppt·实用借鉴 Hausman检验的原理 Hausman(1978)提出了一种基于随机效应估计量和固定效应估计量之间差异的检验。 Hausman检验的基本思想是： 在个体效应ai和其他解释变量不相关的原假设下，二者的参数估计应该不会有系统的差异。 如果拒绝了原假设，则认为ai与解释变量出现了相关，此时固定效应模型是一致的，而随机效应模型是非一致的，我们就应该选择固定效应模型。 * 精品ppt·实用借鉴 关于Hausman检验的说明 Hausman统计量为： H=(b-B)′[Var(b)-Var(B)]-1(b-B)～x2(k) b为固定效应估计结果，B为随机效应估计结果。 Hausman统计量服从自