时间序列分析方法第优选章优选Kalman滤波.docxVIP

第十三章 卡尔曼滤波 在本章中，我们介绍一种被称为卡尔曼滤波的十分有用的工具。卡尔曼滤波的 基本思想是将动态系统表示成为一种称为状态空间表示的特殊情形。卡尔曼滤波是 对系统线性投影进行序列更新的算法。除了一般的优点以外，这种算法对计算确切 的有限样本预测、计算 Gauss ARMA模型的确切似然函数、估计具有时变参数的自 回归模型等，都提供了重要方法。 §13.1 动态系统的状态空间表示 我们已经介绍过一些随机过程的动态表示方法，下面我们在以前的假设基础 上，继续分析动态系统的表示方法。 继续使用的假设 假设y t表示时刻t观测到的n维随机向量，一类非常丰富的描述 yt动态性的模 型可以利用