2014北大经院金融431真题.pdfVIP

2014 年北京大学经济学院金融硕士431 金融学考研真题 1.有进攻型、防御型股票各一只。 RM 5% 20% RA 2% 32% RD 3.50% 14% （1）求两只股票各自贝塔值。 （ 2 ）若Rf 为8%，且P （RM=5% ）=P （RM=20% ），画出SML 线。（3 ）在图上标出两 领 股票，并分别求出两股阿尔法值。 费 2.Rf=5% 。贝塔值为1 的股票RP=12% 。根据CapitalAssetPricingModel （1）求RM 。