计量经济学 回归模型参数约束.pptVIP

§3.6受约束回归 一、模型参数的线性约束 对回归模型增加或减少解释变量 参数的稳定性 四、非线性约束  说明 在建立回归模型时,有时根据经济理论需要对 模型中的参数施加一定的约束条件。例如 需求函数的0阶齐次性条件 生产函数的1阶齐次性条件 模型施加约束条件后进行回归,称为受约束回 J (restricted regression) 未加任何约束的回归称为无约束回归 (unrestricted regression)  模型参数的线性约束 例如对模型: Bo+Bx+B2X BXa 施加约束 B Br1=B 得:Y=B+BX1+(1-B)X2+…+B41X41+B41X4+ 或:Y=B+BX1+BX3+…+B1X+A()  如果对(*)式回归得出:B。,B1,B3…,B11 则由约束条件可得:B2=1-B1B=B1 然而,对所考查的具体问题能否施加约束? 需进一步进行相应的检验。常用的检验有:F检 验、x2检验与t检验。  F检验 在同一样本下,记无约束样本回归模型为: Y=XB+e 受约束样本回归模型为 Y=XB。+e 于是: e,=Y-XB =XB+e-XB =e-X(B.-B  受约束样本回归模型的残差平方和RSSR e,e,see+(B,-B)XX(B,-B) 于是 ee≥ee ee为无约束样本