信用风险分析中的若干问题讲课教案.pptVIP

信用风险分析中的若干问题;两种目前主要的度量信用风险的方法; 结构化方法 ;Merton model ;推广１（First Passage Time Model);推广2(Jump-Diffusion Model);推广3(随机利率);;约化方法;违约强度;回收（Recovery）;公司债券定价（面值回收）;公司债券定价（市价回收）;推广;结构化方法和约化方法比较;主要的信用衍生产品;处理违约相关性;处理违约传染性;有信用风险改良条款的债券定价;考虑信用风险时衍生产品和信用衍生产品的定价;传染性;已推广到n个公司,当公司是 “同质”时有表达式, 可能应用在CDO的设计和定价中. 用结构化方法的难点在于回收的处理. 如何用约化方法同时处理相关和传染性 类似压力测试的信用风险度量; 谢谢 ;此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢