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单选题期货市场基础计算题 ( 附 答案和解析 ) 单选题期货市场基础计算题（附答案和解析） [单选 ]1 、某投资者购买了沪深 300 股指期货合约 ,合约 价值为 150万元 ,则其最低交易保证金为 ( )万元。 A 、7.5 B 、15 C 、18 D、30 答案： C 解析：沪深 300 股指期货合约规定 ,最低交易保证金为 合 约 价 值 的 12%, 故 本 题 中 最 低 交 易 保 证 金 =150 ×12%=18( 万元 ) 。故 C 选项正确。 [单选 ]2 、若沪深 300 股指期货于 2010 年6月3 日 （周四） 已开始交易 ,则当日中国金融期货交易所可供交易的 沪深 300 股指期货合约应该有（ ） A 、 IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B 、 IF1006,IF1007,IF1009,IF1012 C 、 IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D 、 IF1006,IF1009,IF1012,IF1103 答案： B 解析：沪深 300 股指期货合约规定 ,合约月份为当月、 下月及随后两个季月。故 B 选项正确。 [单选 ]3 、短期国债采用指数报价法 ,某一面值为 10万美 元的 3个月短期国债 ,当日成交价为 92 。报价指数 92 是 以100减去不带百分号的 ( )方式报价的。 A 、月利率 B 、季度利率 C 、半年利率 D 、年利率 答案： D 解析： P235 [单选 ]4 、假定年利率为 8%, 年指数股息率 d 为 1.5%,6 月30 日是6月指数期货合约的交割日。 4 月 15 日的现货 指数为 1450 点 ,则4 月 15 日的指数期货理论价格是 ( ) 点。 A 、1459.64 B 、1460.64 C 、1469.64 D、 1470.64 答案： C [ 单选 ]5 、买入 1手3 月份敲定价格为 2100 元/ 吨的大豆 看涨期权 ,权利金为 10元/ 吨,同时买入 1手3月份敲定价 格为 2100 元 / 吨的大豆看跌期权 ,权利金为 20 元/ 吨,则 该期权投资组合的损益平衡点为 ( ) A 、2070,2130 B 、2110,2120 C 、2200,1900 D 、2200,2300 答案： A 解 析 ： 该 投 资 策 略 为 买 入 跨 式 套 利 ， 低 平 衡 点 =2100-30=2070 ，高平衡点 =2100+30=2130 。 [单选 ]6 、某生产企业在 5月份以 15000 元/ 吨卖出 4 手(1 手25 吨)9 月份交割的铜期货合约 ,为了防止价格上涨 , 于 是 以500 影 吨 的 权 利 金 , 买 入 9 月 份 执 行 价 格 为 14800 元/ 吨的铜看涨期权合约 4手。当 9月份期权到期 前一天 ,期货价格涨到 16000 元/吨。该企业若执行期权 后并