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关于我国主要商业银行现实竞争力 的比较分析 ［论文关键词］主要商业银行现实竞争 力因子分析 ［论文摘要］本文主要通过多元统计中 的因子分析的方法，在资产获利、管理和流 动性能力等方面，对我国国有商业银行以及 股份制商业银行现实竞争力进行比较分析， 发现我国国有商业银行在市场份额以及资 本充足性上存在明显优势， 而股份制商业银 行具有较强的资本获利能力和流动性， 并针 对各自的存在的问题提出了相关建议。 2006年12月11日，我国银行业的5年 过渡期宣告结束，为履行人世承诺，我国取 消了对外国金融机构的所有地域、业务和客 户限制，实行统一的国民待遇，拥有雄厚资 金、高效管理和先进技术的外资银行的大量 涌入，给我国银行业带来了巨大的机遇与挑 战。因此，客观评价和比较我国商业银行的 竞争力，并针对其存在的问题找到有效途径 以提高其竞争力，对于维护我国金融业的健 康发展、顺利有效地履行人世承诺以及积极 应对外资银行的全面竞争具有重要意义。 1商业银行竞争力评价的国内外研究综 述 目前世界上最权威的当属 WE侨口 IN /) 的国家竞争力评价中的金融体系竞争力评 价，主要通过金融业对整体经济的作用和影 响程度来衡量一国金融业的整体竞争力美 国的CAMEL庄要从监管角度来评估金融机 构的经营状况；穆迪评级和标准普尔评级主 要评估银行的信用等级；此外，英国〈〈银行 家》杂志主要通过一级资本、资产规模、利 润及经营状况等指标，每年对世界 1000家 大银行进行排名。 此外，国内学者也对商业银行竞争力进 行了广泛的研究：在理论方面，最具代表性 的是焦瑾璞在2002年提出的包括中国银行 现实竞争力、潜在竞争力、中国银行业的环 境因素、竞争态势和竞争力的定量评价 4个 方面及一系列相应指标构成的银行竞争力 的分析框架；在研究方法上，主要有主成分 分析法(AHP)、多目标评价法、模糊多属性 评价法、数据包络法(DEA )以及主成分分析 和因子分析，但在指标选取和权重问题上尚 存在一些问题，如有些方法只依据定性分析 而较少从定量分析角度来选取指标，有些方 法则主要采用“专家打分法”来给出权重， 具有较大的主观随意性，此外，随着宏观经 济环境的变化，一些方法在数据选取上过于 亦旧，已不能为决策者制定有效的对策提供 准确及时的客观评价。鉴于以上几点，本文 在国内外各种评价方法的基础上， 根据2006 年最新的官方披露信息，从定量分析角度选 取相应指标，运用因子分析法对我国主要商 业银行的现实竞争力进行综合评价。 2现实竞争力评价的因子分析 2. 1因子分析的基本原理 因子分析是用少数几个因子来描述许 多指标或因素之间的联系，以较少几个因子 反映原始资料的大部分信息的统计学方法。 它可以从参加分析的众多原始指标变量中 提取出几个较少的综合指标(称为因子变 量)，用以反映原有众多指标的绝大部分信 息，因此可以作为竞争力模型的分类标准， 而且可以根据其现实意义对因子变量进行 命名解释，此外因子分析还可以计算因子得 分在实际应用中确定因子变量后， 我们可以 计算出每个样本数据的因子得分， 再对各因 子附以权重，就可得到各样本的综合得分。 因此因子分析不仅可以对各方面进行比较 研究，还可以对总体进行综合评价。 2样本的选取及指标体系的构建 本文选取的商业银行共 11家分为两大 类：第一类为国有商业银行，包括中国银行、 中国建设银行、中国工商银行、中国农业银 行和交通银行；第二类为股份制商业银行， 主要选取了 6家上市银行，分别为：招商银 行、民生银行、兴业银行、华夏银行、上海 浦东发展银行和深圳发展银行。 本文从银行规模、资产质量、盈利能力、 资产流动性和成长能力等 5个方面选取了资 产市场份额(x)、存款市场份额(X2)、资本 充足率(X3)、核心资本充足率()(4)、不良 贷款率(XS)、净资产收益率()(6)、净利息 收益率(X7)、人均利润率(X8)存贷比(X9)、 流动性比例(Xl0)、总资产增长率(Xil)、存 款增长率(X2和利润增长率(x)共13项指标。 2. 3因子提取及因子旋转 通过SPS澈件的因子分析功能，选用 主成分分析法来提取因子(见表1),共提取 了 3个因子，第一、第二和第三个因子所描 述方差占原有变量总方差的比例分别为 46. 159%、30. 081%和 9. 341%,三者的 累计方差贡献率为85. 581%，因此这3个 因子可以基本反映原变量的大部分信息， 即 可以反映商业银行的现实竞争力。 2. 4因子旋转及因子变量的命名 采用方差极大法对因子载荷矩阵进行 旋转，旋转后的结果如表 2所示，第一个因 子与指标 x1、x2、x5、)(6)(8、)(9、X)、X 高度相关，即与资产市场份额、存款市场份 额、不良贷款率、净资产收益