2021年大学金融专业风险管理课程学习指导资料.docVIP

《风险管理》课程学习指导资料 第一部分 课程学习目标及总体要求 课程学习目标 《风险管理》是金融学本科专业必修理论基础课，是适应经济金融发展需要新设置一门课程。本课程是一门专业基础理论和实务并重课程，以叙述金融风险管理基础理论和基础技能为关键内容，是一门应用性很强学科。学习本课程能够愈加好地完善金融专业学生知识结构，使学生对金融风险在市场经济、金融经济中特殊影响有宏观上认识，对多种具体金融风险管理技术和防范化解方法等有较为系统了解和把握，为毕业以后从事经济工作打下坚实理论基础。 课程总体要求 要求学生对金融风险基础概念、基础理论、金融风险管理基础原理等基础知识有较全方面认识和了解。 要求学生掌握观察和分析金融风险正确方法，初步掌握通常金融风险管理技术，培养处理金融风险实际问题能力。 要求学生树立正确金融风险防范意识和全方面金融风险管理理念，提升金融科学方面知识素养。 第二部分 课程学习基础要求及关键难点内容分析 第一章 金融风险基础理论 本章学习要求 应熟悉内容：、金融风险效应、金融全球化和金融风险 应掌握内容：金融风险种类、金融风险产生、金融风险国际传输机制、金融风险通常理论 应熟练掌握内容：金融风险含义；金融风险概念辨析；金融风险传染机制；防范金融风险在国际间传输对策 本章关键难点分析 金融风险概念辨析：一金融风险和金融危机； 二金融风险和金融安全 三金融风险和金融稳定 金融体系含有内在不稳定性：(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论 金融风险大全部和金融资产价格过分波动相关：1. 经济泡沫理论2. 周期性瓦解理论3.“乐队车效应”理论4. 汇率波动性理论 金融风险含有传染性：(一) 接触传染机制(二) 非接触传染机制 本章经典例题分析 (1)单 项 选 择 题 金融创新首要功效是（ B ）。 A.风险套利 B. 风险管理 C. 价格发觉 D.降低成本 (2) 多 项 选 择 题 金融风险按性质划分包含( DE ) 信用风险 B．流动性风险 C．利率风险 D．系统性风险 E．非系统风险 本章作业 什么是金融风险？金融风险和金融危机、金融安全、金融稳定有何区分和联络？ 不确定性和风险有何区分和联络？ 金融风险产生和那些原因相关？ 简述金融体系不稳定性理论内容。 什么是经济泡沫理论？有哪多个经济泡沫理论模型？ 金融风险传染机制有哪些？ 怎样防范金融风险国际传输？ 第二章 金融风险管理基础原理 本章学习要求 应熟悉内容：金融风险管理意义；金融风险管理发展；金融风险管理组织形式。 应掌握内容：金融风险识别、金融风险度量 应熟练掌握内容：金融风险管理概念；金融风险预防策略；金融风险规避策略；金融风险分散策略；金融风险转嫁策略；金融风险对冲策略； 金融风险赔偿策略。 本章关键难点分析 市场风险测度方法： 1. 均值－方差模型2. β系数法3.缺口模型4.VaR法 信用风险测度方法：传统方法侧重定性分析，新度量方法愈加重视建立技术性很强数学模型，如：KMV模型和CreditMetrics模型等 本章经典例题分析 多 项 选 择 题 金融风险外部管理组织形式包含( AE ) A．行业自律 B．股东大会 C．董事会 D．监事会 E．政府监管 本章作业 简述金融风险管理通常过程。 试述金融风险度量模型基础思绪和基础框架。 结合现实，思索在实践中怎样利用适宜金融风险管理策略。 (4)金融创新是金融可连续发展源泉，但因为金融创新开创性面临着相当突出风险，试从宏观、微观角度分别谈谈怎样加强对金融创新风险管理。 第三章 金融风险监管 本章学习要求 应熟悉内容：金融风险监管通常理论、金融风险监管目标、金融风险监管标准、金融风险监管体制要素。 应掌握内容：金融风险监管理论根源、现代金融风险监管体制发展新改变。 应熟练掌握内容：金融风险监管含义、金融风险监管目标、银行风险监管内容、证券风险监管内容。 本章关键难点分析 金融风险监管目标：(一)是维护金融体系稳定和安全(二)是保护社会公众利益 银行风险监管内容：(一) 银行准入管理(二) 银行日常监管(三) 存款保险制度（四）银行危机处理和退出管理 证券风险监管内容：(一) 证券发行监管(二) 证券交易监管(三) 上市企业收购监管（四）证券企业监管 本章经典例题分析 简答题 简述现代金融风险监管体制发展新改变 答：表现在：(一) 政府监管和自律监管趋于融合(二) 外部监管和内部控制相互促进(三) 分业监管向统一监管转变（四）功效型监管理念对机构型监管提出挑战