枢轴分布族中的Fiducial推断.pdfVIP

中国科学A辑数学2006，36(3)：340～360 枢轴分布族中的Fiducial推断水 徐兴忠料 (北京理工大学理学院，北京100081) 李国英 (中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所，北京100080) 摘要 上的频率性质，对于文中定义的一类正规参数函数，它的Fiducial分布也具有上 许多例子，其中的一些例子用现有的方法是得不到Fiducial分布的． 关键词 假设检验 1引言 布给未知参数一个概率陈述．然而，由于Fiducial方法存在着逻辑上的困难，以 及没有一个统一的推导Fiducial分布的方法，人们普遍地认为它是一个失败．至 分布，在逻辑上他的推理基于在两个变换群之间的传递，这两个变换群分别定 收稿日期：2005—01-09；接受日期：2005-09—16 。国家自然科学基金资助项目(批准号10071090 ”E．mail：XUXZ@bit．edu．cn SCIENCEINCHINASer．A Mathematics 万方数据 第3期 徐兴忠等：枢轴分布族中的Fiducial推断 为先验下的后验分布．后来，Fraser[6]将他的方法推广到结构模型．在这方面， 而得．然而，能用已有的方法得到Fiducial分布的情形还是有限的． Fiducial推断的哲学观点和逻辑至今仍不明了，关于它们的一些讨论包括争 ‘‘如果Fiducial推断是一个错误，它必定是一个创造力和想象力丰富的错误”。其 论和实践的重要性．第三，“Fiducial分布或置信分布提供了一个解决这个困难的 途径”，这里的困难指的是“寻找真正客观的先验的任务”．他还说“我相信对于这 发展中将起重要的作用，”“或许Fisher的最大错误会成为2l世纪的一个大冲 击!” 在某种程度上，一些有争论的例子得到了解决．本文不讨论关于Fiudicial 推断的哲学观点、逻辑和一些争论，我们的目标是给出求Fiducial分布的一般方 法，证明Fiducial分布的频率性质以及展现它在各种统计推断中的灵活性．本文 到很大一部分参数分布族是枢轴分布族．枢轴分布族包含了Fraser阳]研究的 数的置信域、假设检验和变量预测等，可以通过Fiducial模型结合广义枢轴模型 来实现．一些用现有的方法不能导出Fiducial分布的例子在本文中得到解决．一 个有趣的现象是在某些例子中Fiducial分布函数是某个统计量的P一值． 2枢轴分布族和模型 本节定义枢轴分布族，证明它的一些性质，并给出几个常用的枢轴分布族 的例子． 定义1假设定义在空间疋上的随机变量x的分布属于参数分布族{B，0∈ ①)，疋和①都是Borel集，它们可以有不同的维数．如果能找到 万方数据 中国科学A辑数学 第36卷 集，它可以与石和①的维数不同； x和h(e，E)同分布， 则称 (1)爿上的分布族{局：0∈①)为枢轴分布族； (2)模型 x=a E^一Q h(e，E)， (0∈①)为广义枢轴模型； (3)E为枢轴随机元． 注1 枢轴模型和广义枢轴模型不同．假设一个依赖于数据和参数的随机 变量p(X，0)具有一个已知的分布Q，则 p(X，0)=E，E—Q 并且，反过来也成立，则枢轴模型和广义枢轴模型等价．但一般地，这种转化是 不可行的，所以它们是不同的．重要的一点是枢轴模型p(X，0)往往不能包含x 中关于参数的所有信息． 注2 函数模型和广义枢轴模型