一元线性回归习题的补充.docVIP

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2020-11-21 发布于山东
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一元线性回归习题的补充.doc

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第二章一元线性回归习题补充 1、微观金融学和投资学中很重要的资本资产定价模型（ CAPM），需要知道值，股票的大于 1 的股票称为进攻型股票，小于 1 的股票称为防卫型股票。观察个股的价格变化与指数的价格走势，会发现在大多数情况下，当指数上升，个股的价格也上升，反之，当指数下降时，个股的价格也下降。如果我们用价格（指数）环比增长率来表示收益率，即： RPt ( Pt Pt 1 ) / Pt 1 , RMt (M t M t 1 )/ M t 1 其中 P 是个股价格， M 是指数价格。我们用武钢股份和上证综合指数为例，采用 2002.8.9-2007.10.26 的