随机过程电子教案第二章第三讲.pptVIP

3.2 泊松过程的数字特征 均值函数 方差函数 泊松过程的强度等于单位长时间间隔内出现的质点 数目的期望值. 协方差函数 相关函数 对非齐次泊松过程 , 用类似的方法可以求出增量 的概率分布和非齐次泊松过程的一些数字特征. 四．维纳（Wiener）过程 定理：设{W(t), -? t +?}是参数为?2的维纳过程，则 (1)对任意t?(-?, +?), W(t) ~ N(0, ?2|t|) (2)对任意-? a s, t +?, E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(a))]=?2min(s-a, t-a) RW(s, t)=?2min(s, t) 证明： (1)由定义，显然成立。 (2)不妨设s ? t，则 E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(a))] =E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(s)+W(s)-W(a))] =E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(s))] +E[(W(s)-W(a))2] =E[W(s)-W(a)]E[W(t)-W(s)]+D[W(s)-W(a)] =?2(s-a) 若 t ? s ，则 E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(a))]=?2(t-a)，所以 E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(a))]=?2min(s-a,t-a) 若取a = 0，则 RW(s, t)=E[W(s)W(t)] =E[(W(s)-W(0))(W(t)-W(0))] =?2min(s, t) ★维纳过程也是正交增量过程 (EX(t)=0, EX2(t)=?2|t|+?) 五．高斯过程 2.5.6 鞅（Martingale） 时间增量 时间平移 正交增量过程 EX=0，EX2＜∞ EX2＜∞ 宽平稳随机过程 独立增量过程 严平稳随机过程 平稳独立增量过程 维纳过程 泊凇过程 高斯过程 增量服从正态分布 增量服从泊凇分布 有限维联合变量服从正态分布 马尔可夫过程 时间记忆 常见随机过程小结 思考题： 1、正态过程、独立过程、维纳过程是否为二阶矩过程？ 2、正态过程的有限维分布的特征函数的形式是什么？ 3、可否认为独立增量过程是马尔可夫过程？维纳过程呢？ 4、维纳过程是否为正态过程，为什么？ * * 几类常见的随机过程 主要内容：二阶矩过程，平稳过程，独立过程，独立增量过程；与独立增量过程相依的随机过程—正交增量过程、马尔可夫过程、泊松过程、维纳过程、高斯过程；现代鞅论。 重 点：1、平稳过程 2、独立增量过程 3、马尔可夫过 2.5.1 二阶矩过程 2.5.2 平稳过程 一．严平稳过程 二．宽平稳过程 2.5.3 独立过程 二．白噪声过程 2.5.4 独立增量过程 2.5.5 与独立增量过程相依的随机过程 二．马尔可夫（Markov）过程 马尔可夫链与转移概率 常见马尔可夫过程通常有三类： (1)时间、状态都是离散的，称为马尔可夫链. (2)时间连续、状态离散的，称为连续时间马尔可夫链. (3)时间、状态都是连续的，称为马尔可夫过程. （时间离散、状态连续的马尔可夫过程，通常用泛函中二元函数的范数进行研究） 马尔可夫链与转移概率 马尔可夫链的性质 P{X0=i0, X1=i1, ?, Xn=in} =P{Xn=in|X0=i0, X1=i1, ?, Xn-1=in-1} ×P{X0=i0, X1=i1, ?, Xn-1=in-1} = P{Xn=in|Xn-1=in-1} ×P{Xn-1=in-1 |X0=i0,X1=i1,?,Xn-2=in-2} ×P{X0=i0,X1=i1,?,Xn-2=in-2} =P{Xn=in|Xn-1=in-1}P{Xn-1=in-1 |Xn-2=in-2} ×P{X0=i0,X1=i1,?,Xn-2=in-2} =‥‥‥ =P{Xn=in|Xn-1=in-1}P{Xn-1=in-1 |Xn-2=in-2} × ‥‥×P{X1=i1|X0=i0}P{X0=i0} 可见： 马尔可夫链的统计特性完全由条件概率P{Xn+1=in+1|Xn=in}确定。 转移概率性质 (1) (2) P称为随机矩阵 思考