随机过程电子教案第四章第二讲.pptVIP

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2020-11-21 发布于山东
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随机过程电子教案第四章第二讲.ppt

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第四章第二讲主要内容：马尔可夫链的转移概率与有限维分布，马尔可夫链的状态分类。重点： 1、马尔可夫链的转移概率与有限维分布 2、马尔可夫链的状态分类难点：马尔可夫链的状态分类 4.2 马尔可夫链的转移概率与有限维分布初始概率绝对概率初始分布绝对分布初始概率向量绝对概率向量有时遇到一些问题虽不是马尔可夫链，但经过一些处理，仍可把它看成马尔可夫链。如在天气预报问题中，认为今日是否下雨依赖于前两天的天气情况，并规定：昨日，今日都下雨，明日有雨的概率为；昨日无雨，今日有雨，明日有雨的概率为；昨日有雨，今日无雨，明日有雨的概率为；昨日，今日都无雨，明日有雨的概率为。该问题不是马尔可夫链。但是，经过如下处理，却可以把它看成马尔可夫链。例4.3 天气预报问题 RR表示连续两天有雨，记为状态0 NR表示第1天无雨第2天有雨，记为状态1 RN表示第1天有雨第2天无雨，记为状态2 NN表示连续两天无雨，记为状态3 p00=P{R今R明| R昨R今}=P{R明| R昨R今}=0.7 p01=P{N今R明| R昨R今}=0 p02=P{R今N明| R昨R今}= P{N明| R昨R今}=0.3 p03=P{N今N明| R昨R今}=0 类似地得到其他转移概率，于是转移概率矩阵为若星期一、星期二均下雨，求星期四下雨的概率星期四下雨的情形如右，星期四下雨的概率 2步转移概率矩阵为 4.3 马氏链的状态分类 4.3.3 到达与相通 4.3.4 状态的判别准则小结 * * 定义设{Xn，n?T }为马尔可夫链，则对任意整数j?E和n?1 ，绝对概率pj(n)具有性质 (1) (2) (3) P(n)=P(0)P(n) (4) P(n)= P(n-1)P R N R R R R R R 1 0 0 0 四三二一