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第三章 泊松过程 本章主要内容 3.1 泊松过程的定义和例子 3.2 泊松过程的基本性质 3.3 非齐次泊松过程 3.4 复合泊松过程 2 3.1 泊松过程的定义和例子 •定义3.1 随机过程{N(t)，t 0 }是计数 过程，如果N(t) 表示到时刻t为止已发 生的事件A 的总数，且N(t)满足条件 (1) N(t) 0 ; (2) N(t)取整数; (3)若s t ，则N(s)  N(t); (4)当s t时，N(t) - N(s)等于区间(s, t] 中 发生事件A 的次数。 3.1 泊松过程的定义 • 独立增量计数过程 对于t t ≤ t t ，若N(t ) - N(t )与 1 2 3 4 2 1 N(t ) -N(t )相互独立，则{N(t)，t 0 }是 4 3 独立增量计数过程 • 平稳增量计数过程 在(t, t+s] 内(s0)，若事件A 发生的次数 N(t+s) -N(t)仅与时间间隔s有关，而与 初始时刻t无关，则{N(t)，t 0 }是平稳 增量计数过程 3.1 泊松过程的定义 特点： 独立增量过程在任一个时间间隔上过程状态 的改变，不影响任一个与它不相重叠的时间间 隔上状态的改变。如果在不相交的时间区间中 发生的事件个数是独立的，则称计数过程有独 立增量。 若在任一时间区间中发生的事件个数的分布 只依赖于时间区间的长度，则称计数过程有平 稳增量。 3.1 泊松过程的定义 •定义3.2 ：称计数过程{X (t)，t 0 }是泊 松过程，如果X (t)满足 (1) X (0)=0; (2) X (t)是独立增量过程; (3)在任一长度为t 的区间中，事件A 发生 的次数服从参数t 0 的泊松分布，即 对任意s, t  0，有 t (t)n P X (t s ) X (s ) n e , n ! n 0,1,2, 3.1 泊松过程的定义 ☆注： (1)条件(3)说明泊松过程是平稳增量过程， 且X (t)~P(t) 。 E [X(t )] (2)由E [X (t)]=t ,知 表示单位时 t 间内事件A发生的平均次数,表示过程 的强度或速率。 如，在(0, t] 内接到服务台咨询电话的次 数X (t)，在(0, t] 内到某火车站售票处购 买车票的旅客数X (t)等。 3.1 泊松过程的定义 •定义3.3 ：称计数过程{X (t)，