计量经济学简答题及标准标准标准答案.docVIP

计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据， 反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 n min ei2 。只有在满足了线性回归模型的古典假设时候， 采用 OLS才能保证 i 1 参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用 OLS。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和 ei2 赋予较大的权重，对较大 ei2 赋予较小的权 重，消除异方差，然后在采用 OLS估计其参数。 在出现序列相关时， 可以采用广义最小二乘法， 这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例， 普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式 ? 它们各适用于什么情况 ? : 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式， 前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况， 后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。 除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量， 这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用 OLS 估计？ 答：主要的原因有三： 第一，结构方程解释变量中的内生解释变量