计量作业第2章一元线性回归模型.docxVIP

第二章 一元 性回 模型 1、 最小二乘法 随机 差 u作了哪些假定？ 明 些假定条件的意 。 答：假定条件： (1)均 假 ： E(u i)=0,i=1,2, ?； (2)同方差假 ： Var(u i)=E[u i -E(u i)]2=E(u i2 )=σu2 ,i=1,2, ?； (3)序列不相关假 ： Cov(u i,uj)=E[u i-E(u i)][u j -E(u j)]=E(u iuj)=0,i ≠ j,i,j=1,2, ?； (4)Cov(u i ,Xi)=E[u i-E(u i)][X i-E(X i)]=E(u iXi)=0； (5)u i服从正 分布 , ui～ N(0, σu2)。 意 ：有了 些假定条件，就可以用普通最小二乘法估 回 模型的参数。 2、 述 本回 模型 合 度的 及回 系数估 著性 的步 。 答： 本回 模型 合 度的 ： 可通 离差平方和的分解、 本可决系数、 本相关系数来 。 回 系数估 著性 的步 ： (1)提出原假 H0 ： β1=0； (2) 假 H1 ：β1≠0； (3) 算 t=β1/Sβ1 ； (4) 出 著性水平 α， 自由度 v=n-2 的t分布表，得 界 tα/2(n-2) ； (5)作出判断。如果 |t|t α/2(n-2) ，接受 H0 :β1=0，表明 X对 Y无 著影响，一元 性 回 模型无意 ；如果 |t|t α/2(n-2) ，拒 H0 ，接受 H1 :β1≠0，表明 X对 Y有 著 影响。 4、 明 什么∑ ei 2的自由度等于 n-2 。 答：在模型中，自由度指 本中可以自由 的独立不相关的 量个数。 当有 束条件 ，自由度减少，其 算公式：自由度 = 本个数 -受 束条件的个数，即 df=n-k 。一元 性回 中 SSE 残差的平方和，其自由度 n-2, 因 算残差 用 到回 方程， 回 方程中有两个未知参数 β0和β1，而 两个参数需要两个 束条件予以确定，由此减去 2，也即其自由度 n-2 。 5、 明 本可决系数与 本相关系数的关系及区 ， 以及 本相关系数与β ^1的关系。 答： 本相关系数 r的数 等于 本可决系数的平方根，符号与 β1相同。但 本相关系数与 本可决系数在概念上有明 的区 ， r建立在相关分析的理 基 之上，研究两个随机 量 X与 Y之 的 性相关关系； 本可决系数 r2建立在回 分析的理 基 之上，研究非随机 量 X 随机 量 Y的解 程度。 6、 已知某市的 物运 量 Y(万吨 )，国内生 GDP( 亿元， 1980 年不 )1985~1998 年的 本 下表 (略)。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/28/13 Time: 10:25 Sample: 1985 1998 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP 26.95415 4.120300 6.541792 0.0000 C 12596.27 1244.567 10.12101 0.0000 R-squared 0.781002 Mean dependent var 20168.57 Adjusted R-squared 0.762752 S.D. dependent var 3512.487 S.E. of regression 1710.865 Akaike info criterion 17.85895 Sum squared residSchwarz criterion 17.95024 Log likelihood -123.0126 Hannan-Quinn criter. 17.85050 F-statistic 42.79505 Durbin-Watson stat 0.859998 Prob(F-statistic) 0.000028 (1) 一元线性回归方程 Yt=12596.27+26.95415GDPt ∧ (2) 结构分析 β ^1 =26.95425 是样本回归方程的斜率， 它表示某市货物运输量的情况，说明货物运输量每增加 1 亿元，将 26,95425 用于国内生产总值；β ^0=12596.27 是样本回归方程的截距， 它表示不受货物运输量影响的国内生产总 值。 (3)统计检验 r2=0.78 说明总离差平方和的 78 ％被样本回归直线解释，有 22％没被解释，说明样本回归直线对样本点的拟合优度还是比较高的。 显著性水平 α =0.05 ，查