上海期货交易所异常交易监控暂行规定及有关处理标准和处理程序修订情况说明.pptVIP

《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》及有 关处理标准和处理程序的修订情况说明  目录 (1 《暂行规定》的修订说明 《处理标准和处理程序》的修订说明 3》总结  目录 1) 《暂行规定》的修订说明 《处理标准和处理程序》的修订说明 3》总结  《暂行规定》的修订说明 原条款 修订后条款 修订说明 第五条期货交易出现以下情形之一的第五条期货交易出现以下情形之一的 1、“关联账户”的相关表述 交易所认定为异常交易行为 交易所认定为异常交易行为 修改为“实际控制关系账 以自己为交易对象,大量或多 )以自己为交易对象,夫量或多次进 进行自买自卖 行自买自卖 组关联账户内关联客户之间 组关联账户实际控制关系账户内2、修改原先有关自成交与大 大量或多次进行相互为对手方的交易;的关联客户之间夫量或多次进行相互为对额报撒单的模糊表述,即删除 (三)日内出现频繁申报并撤销申报,手方的交易 大量,统一只用行为发生的次 日内出现频繁申报并撤销申报, 数来进行说明。 交易价格或误 (四)日内出现大量或多次大额申报期货交易的行为 并撤销申报,可能影响期货交易价格(四)日 夫量或多次大额申报并撤 或误导其他客户进行期货交易的行为 影响期货交易价格或误导其 (五)一组关联账户内关联客户合并他客户进行期货交易的行 国证监会或交易所认定的其的关联客户合并持仓超过交易所持 他交易情形 六)中国证监会或交易所认定的其他交 易情形  《暂行规定》的修订说明 序号 原条款 修订后条款 修订说明 第八条客户出现本暂行规定第五条所第八条客户出现本暂行规定第五条所列目前,对于异常交易客户,我 列异常交易行为之一的,交易所可以异常交易行为之一的,交易所可以采取要所在实际工作中即是采用通过 采取要求报 列入交易所重点求报告情况、列入交易所重点监管名单、会员服务系统向会员通报的模 管名单、约见谈话、限期平仓、限向会员通报、约见谈话、限期平仓、限制 从而使会员能够了解到客 2制开仓、强行平仓等措施。被采取限开仓、强行平仓等措施。被采取限制开仓户异常交易行为的发生情况。 制开仓监管措施的客户,交易所将向 措施的客户,交易所将向市场公告.在此次修订过程中,我所在条 市场么 款中进行了明确  目录 《暂行规定》的修订说明 2》《处理标准和处理程序》的修订说明 3》总结  《处理标准和处理程序》的修订说明 原条款 修订后条款 修订说明 自成交、频繁报撤单、大额报 额报撇单异1、统计自成交是否达标由此 异常交易行为的处理标准及处理程常交易行为的处理标准及处理程序 前的按天统计,改为现在的按 (一)处理标准 (一)处理标准 客户异常交易行为达到以下情形之 客户异常交易行为达到以下情形的,视作达到交易所自成交、频繁报撤单、2、修改原先有关自成交与大 一的,视作达到交易所自成交、频 常交易行为处理标准,交易额报撒单的模糊表述,即删 报撒单、大额报撤单异常交易行为所启动异常交易行为处理程序 大量,统一只用行为发生的次 处理标准,交易 处理程序 数超过5次(含5次),构成以自己为交 (1)客户单日自成交次数超过5次易对象,夫量或者多次进行自买自卖的 一合约上的撒单次数 自卖”的。超过500次 次数超过500次(含500次),构成价格或误导其他客户进行期货交易的行为 能影响期货交易价格或误导其他客户(3)客户单日在某一合约上的大额 撤单次数超过50次(含50次),构成影响期货交易价格或误导其他客户进行期 内出现大量或多次大额申报并撤货交易的行为的 销申报,可能影响期货交易价格或i 导其他客户进行期货交易的行为的  《处理标准和处理程序》的修订说明 原条款 修订后条款 修订说明 2、客户单日在多个合约上因频繁报2、吝户单日在多个合约上 修改此前的模糊表述,明确不 单、大额报撤单达到交易所处理标繁报撤单、大额报撒单达到 类型的异常交易行为分别统 准的,按照一次认 定计达标次数 3、因套期保值交易产生的自成交、频繁为了促进期货市场的功能发挥 报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。修订稿豁免了由套保交易产生 自成交、频繁报揿单以及大额 报撤单行为  《处理标准和处理程序》的修订说明 序号 原条款 修订后条款 修订说明 (二)处理程序 (二)处理程序 删除了原先对于异常交易客户 频繁报撒单、大额 繁报撤单、 所在期货公司采取强制性监管 报撒单行为达到交易所处理标准的,单行为达到交易所处理标准的 交易所按照以下处理程序进行处理 殳通知会员 客户第一次达到交易所处理标准的,育、引