时间序列分析实验报告(3).docxVIP

《时间序列分析》 课程实验报告 项目名称： 非平稳序列确定性分析 组员姓名： 指导教师： 李菲 牛宪华 完成日期： 2013年4月20日 一、上机练习（P124） 拟合线性趋势 12.79 14.02 12.92 18.27 21.22 18.81 25.73 26.27 26.75 28.73 31.71 33.95 程序： data xiti1; input x@@; t=_n_； cards ; 12.79 14.02 12.92 18.27 21.22 18.81 25.73 26.27 26.75 28.73 31.71 33.95 ; proc gplot data =xiti1; I plot x*t; symbol c=red v=star i =join; run ; proc autoreg data =xiti1; | model x=t; ~| output predicted =xhat out =out; run ; proc gplot data =out; plot x*t= 1 xhat*t= 2/ overlay ;] symbol2 c=green v=star i =join; run ; 运行结果： Thw AUTOREG Procedure D?p cadent Vir Orlinary Le Squaras E3t.Lma.tez SSE 26 190220B DFE 10 MSE 2 61902 Roct MSE 1 61334 SBC 4B 3900913 AIC 47 4202T8 Begress R-Squai-e 0 S555 Total RSquare 0 9555 Durbin-Vatson 2 7269 Variable □F E st i mate Stsndar d. Error t Value Intercept 1 9.7086 □ 9^60 9.75 .0D01 t 1 1. eezB 0.1353 14 as .0D01 分析：上图为拟合模型的参数估计值，其中 a=9.7086,b=1.9829 ，它们的检验P值均小于 0.0001 ，即小于显著性水平 0.05，拒绝原假设，故其参数均显著。从而所拟合模型为： xt=9.7086+1.9829t. 拟合非线性趋势 1.85 7.48 14.29 23.02 37.42 74.27 140.72 265.81 528.23 1040.27 2064.25 4113.73 8212.21 16405.95 程序： data xiti2; input x@@; t=_n_； cards ; 1.85 7.48 14.29 23.02 37.42 74.27 140.72 265.81 528.23 1040.27 2064.25 4113.73 8212.21 16405.95 ; proc gplot data =xiti2; | plot x*t; symbol c=red v=star i =none; run ; proc nlin method =gauss; model x=a*b**t; parameters a= 0.1 b= 1.1 ; der.a=b**t; der.b=a*t*b**(t- 1); output predicted =xh out =out; run ; proc gplot data =out; plot x*t= 1 xh*t= 2/ overlay ; | symbol2 c=green v=none i =join; run ; | OLj ectiwe S6S.25GB Ots^Tvati14 Obser^aticmz Used 14 Observations Missing 0 NOTE： 岫 in+ei/eept Tl*+ m□巨eiEi 普4 fdr 而你4电 1_ Sill E EF 3m of Equires M庵故i Sqinr^ F VW ApproK Pr F Mc.d^l Z 3.5924ES 1.TQB218 3793056 0001 Error 12 55B. 3 4T 3547 Uncorrected Total 14 3.59E4BB ApproK Parameter Estimate Std Error ATjTOxirnata 35箔 Confidence a L0309 300765 1,0142 1.C47S L 1 95共 D. DOLOS 1,9935 1.g9B2 ApproKi matte Correlati on IM a tri x 4 1. ooocooo -0 M8SD37 t. -o 9986037 1