时间序列的分析课后作业精品资料.docxVIP

《应用时间序列分析》 实训报告 实训项目名称 时间序列预处理 实训时间 2013 年10月14日 实训地点 实验楼309 班 级 统计1004班 学 号 1004100415 姓 名 范瑛 〈〈应用时间序列分析》 实训（实践）报告 实训名称 时间序列预处理 一、 实训目的 目的：熟悉平■稳性检验方法和纯随机性检验方法的相关理论和软件实现的 过程，并对结果给出解释，加深对理论的理解，提高动手能力。 任务：Eviews软件的常用菜单方式和命令方式操作；时间序歹0的自相关函 数计算；序歹0的初步分析，并序歹0进行平稳性和纯随性进行检验， 并写出实训报 告。 二、 实训要求 1、 掌握Eviews软件的工作文件建立方法； 2、 对时间序歹U进行初步分析，总结特征； 3、 学会用Eviews软件计算时间序歹U分析相关函数的； 4、 对序歹0进行平■稳性和纯随性检验； 5、 在上完机后要写出实验报告。 三、 实训内容 1、 熟悉Eviews软件的菜单操作和命令操作，包括工作文件的建立、数据的输入 与编辑、新序列的产生、在工作文件窗口中删除、更名变量、序列的各种观察（线 图、各种统计量）以及时间序列的差分运算和相关函数的计算。本部分主要由教 帅来演示介绍。 2、 初步对序列进行观察，对序列进行观察分析，求出序列的自相关函数和 Q-统 计量，并对序歹0进行平■稳性检验和纯随机性检验。 四、实训分析与总结 第一题 根据Eviews分析所得时间序列图如图1所示: X 图1:系列样本序列时序图 该时序图显示系列样本有明显的递增趋势，所以它一定不是平稳序列 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob .|****** | .|****** | 1 0.729 0.729 12.293 0.000 .|**** | .| . | 2 0.511 -0.042 18.682 0.000 .|*** | .| . | 3 0.342 -0.033 21.712 0.000 |**. | .| . | 4 0.215 -0.025 22.983 0.000 .|* . | .| . | 5 0.124 -0.016 23.435 0.000 .| . | .| . | 6 0.063 -0.008 23.560 0.001 .| . | .| . | 7 0.026 -0.002 23.584 0.001 .| . | .| . | 8 0.008 0.003 23.586 0.003 .| . | .| . | 9 0.001 0.005 23.586 0.005 .| . | .| . | 10 0.000 0.003 23.586 0.009 .| . | .| . | 11 0.000 -0.001 23.586 0.015 .| . | .| . | 12 0.000 -0.001 23.586 0.023 图2:系列样本序列自相关图 从图中我们发现序列的自相关系数递减到零的速度相当缓慢， 在很长的延迟 时期里，自相关系数一直为正。这是具有单调趋势的非平稳序列的一种典型的自 相关图形式。这和该序列时序图显示的显著的单调递增性是一致的。 第二题 根据Eviews分析所得时间序歹0图如图3所示： X 图3:夏威夷岛莫那罗亚火山每月释放的 CO2的序列时序图 该时序图活晰的显示火山每月释放的 CO羽年味周期呈现出规则的周期性, 除此之外，还有明显的逐年递增的趋势。显示该序列一定不是平稳序列。 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob .|*******| .|*******| 1 0.890 0.890 59.450 0.000 .|***** | ***| . | 2 0.706 -0.416 97.366 0.000 .|**** | **| . | 3 0.481 -0.223 115.23 0.000 .|** | .|*. | 4 0.286 0.110 121.62 0.000 .|*. | .|*. | 5 0.144 0.071 123.28 0.000 .|*. | .|*. | 6 0.077 0.112 123.76 0.000 .|*. | .|** | 7 0.095 0.200 124.50 0.000 .|*. | .|** | 8 0.196 0.257 127.68 0.000 .|** | **| . | 9 0.281 -0.277 134.36 0.000 .|*** | .| . | 10 0.342 0.003 144.41 0.000 .|*** | .|*** |