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计量经济学-2一元线性回归模型;例如, 函数关系:; ①不线性相关并不意味着不相关;
②有相关关系并不意味着一定有因果关系;
③回归分析/相关分析研究一个变量对另一个(些)变量的统计依赖关系,但它们并不意味着一定有因果关系。
④相关分析对称地对待任何(两个)变量,两个变量都被看作是随机的。回归分析对变量的处理方法存在不对称性,即区分应变量(被解释变量)和自变量(解释变量):前者是随机变量,后者不是。; 分析被解释变量与解释变量之间的统计依赖关系,目的在于通过后者的已知或设定值去估计或预测前者的均值。
例,假定一个地区的所有家庭的收入(X)和消费支出(Y)统计如下,希望知道家庭消费支出与家庭收入之间的关系:Y=F(X)。;Y;二、回归模型
总体回归模型: ;1、几个概念
条件分布(Conditional distribution):以X取定值为条件的Y的条件分布。
条件概率(Conditional probability):给定X的Y的概率,记为P(Y|X)。
例如,P(Y=55|X=80)=1/5;P(Y=150|X=260)=1/7。
条件期望(conditional Expectation):给定X的Y的期望值,记为E(Y|X)。
例如,E(Y|X=80)=55×1/5+60×1/5+65×1/5+70×1/5+75×1/5=65
总体回归曲线(Popular Regression Curve)(总体回归曲线的几何意义):当解释变量给定值时因变量的条件期望值的轨迹。
2、总体回归函数( Popular Regression Function,PRF)
E(Y|Xi)=f(Xi)
当PRF的函数形式为线性函数,则有,
E(Y|Xi)=?0+?1Xi
其中?0和?1为未知而固定的参数,称为回归系数。 ?0和?1也分别称为截距和斜率系数。上述方程也称为线性总体回归函数。
3、“线性”的含义
“线性”可作两种解释:对变量为线性,对参数为线性。一般“线性回归”一词总是指对参数?为线性的一种回归(即参数只以它的1次方出现)。 ;4、PRF的随机设定
将个别的Yi围绕其期望值的离差(Deviation)表述如下:
ui=Yi-E(Y|Xi)
或
Yi=E(Y|Xi)+ui
其中ui为随机误差项(Stochastic error)或随机干扰项(Stochastic disturbance)。线性总体回归函数:
PRF:Yi=?0+?1Xi+ui=E(Y|Xi)+ui
5、随机扰动项的意义
随机扰动项是从模型中省略下来???而又集体地影响着Y的全部变量的替代物。显然的问题是:为什么不把这些变量明显地引进到模型中来,而以随即扰动项来替代?理由是多方面的:
(1)理论的含糊性:理论不能完全说明影响因变量的所有影响因素。
(2)数据的欠缺:无法获得有关数据。
(3)主要变量与次要变量:希望能找到与有较大影响的核心变量的关系。
(4)内在随机性:因变量具有内在的随机性。
(5)替代变量差异:替代变量和被替代变量之间总是存在一定的差异。
(6)简化原则:研究中尽可能使回归式简单。;6、样本回归函数(SRF,Sample Regression Function)
由于在大多数情况下,我们不可能得到X、Y的所有可能的数值,只能用抽样的方法,取得X、Y的样本观测值,用样本回归方程SRF去拟合总体回归方程PRF。;(一)基本假定
1、零均值。随机扰动项ui的均值为零。即,E(ui|Xi)=0
2、同方差。随机扰动项ui的方差相等。即
Var(ui|Xi)=E[(ui-E(ui))|Xi]2
=E(ui2|Xi]2 = ?2
3、无自相关。各个扰动项无自相关。即:;(二)普通最小二乘估计(Ordinary Least Squares,OLS)
基本思路:用样本回归函数估计总体回归函数。以;求解这一最小化问题,根据最大化的一阶条件:;例1,已知某商品的需求量Y(万吨)随价格X(元)变化的统计资料如下,求需求量Y随价格X变化的回归方程。
年份 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
需求量 100 75 80 70 50 65
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