上证50ETF期权合约基本条款.doc

附件 1 上证 50ETF期权合约基本条款 合约标的 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（“ 50ETF”） 合约类型 认购期权和认沽期权 合约单位 10000 份 合约到期月份 当月、下月及随后两个季月 行权价格 5 个（ 1 个平值合约、 2 个虚值合约、 2 个实值合约） 3 元或以下为 0.05 元， 3 元至 5 元（含）为 0.1 元， 5 元至 10 行权价格间距 元（含）为 0.25 元，10 元至 20 元（含）为 0.5 元， 20 元至 50 元（含）为 1 元， 50 元至 100 元（含）为 2.5 元， 100 元以上 为 5 元 行权方式 到期日行权（欧式） 交割方式 实物交割（业务规则另有规定的除外） 到期日 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） 行权日 同合约到期日，行权指令提交时间为 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-15:30 交收日 行权日次一交易日 交易时间 上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 （9:15-9:25 为开盘集合竞价时间） 下午 13:00-15:00 （14:57-15:00 为收盘集合竞价时间） 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全 委托类型 额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他 委托类型 买卖类型 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑 平仓以及业务规则规定的其他买卖类型 最小报价单位 0.0001 元 申报单位 1 张或其整数倍 认购期权最大涨幅＝ max｛合约标的前收盘价× 0.5%，min [（2× 合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价 ] ×10％｝ 涨跌幅限制 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价× 10％ 认沽期权最大涨幅＝ max｛行权价格× 0.5%， min [ （2×行权价 格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价 ] ×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价× 10％ 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅 熔断机制 度达到或者超过 50%且价格涨跌绝对值达到或者超过 5 个最小报 价单位时，期权合约进入 3 分钟的集合竞价交易阶段 认购期权义务仓开仓保证金＝ [ 合约前结算价 +Max（12%×合约 开仓保证金 标的前收盘价 - 认购期权虚值， 7%×合约标的前收盘价） ] ×合 最低标准 约单位 认沽期权义务仓开仓保证金＝ Min[ 合约前结算价 +Max（12%×合 约标的前收盘价 - 认沽期权虚值， 7%×行权价格） ，行权价格 ] × 合约单位 认购期权义务仓维持保证金＝ [ 合约结算价 +Max（12%×合约标 的收盘价 - 认购期权虚值， 7%×合约标的收盘价） ] ×合约单位 维持保证金 认沽期权义务仓维持保证金＝ Min[ 合约结算价 +Max（12%×合 最低标准 标的收盘价 - 认沽期权虚值， 7%×行权价格），行权价格 ] ×合约单位 附件 2 上证 50ETF期权切换上线技术准备要求 一、市场端软件 请各交易参与人遵照上海证券交易所（以下简称“本所”） 网站交易技术支持专区 《上海证券交易所市场端软件使用和登录 规范说明 V0.2 》的要求做好相应技术准备工作。上证 50ETF期 权涉及的市场端软件简要描述如下 : 数据类型 相关软件 接入网络 报单类 EzStep 双向地面、 （ 2014 版） 宽带双向卫星 EzSR 高速地面网、 行情类 宽带广播、 （ 2014 版） 双向地面 私有文件类 EzTrans 双向地面、 （2014Update3） 宽带双向卫星 EzSR 宽带广播 公共文件类 （ 2014 版） BiTrans 双向地面  主要内容 交易、非交易类申报、响应和成交等 期权行情文件、公共数据表实时行情等 成交过户文件、期权持仓余额对账文件、期权市场参与者数据报送文件等 期权基础信息、期权收盘价格文件等 各交易参与人务必确保生产环境中部署使用正确的软件版 本，并于 2015 年 2 月 4 日下班前在本所会员专区填写《上交所 期权市场端软件生产环境部署情况反馈表》  ，在  2 月  5 日接入本 所  83/88  环境完成连通性验证。 二、期权行情 上线初期，期权行情发送频率为每秒 2 幅。后续如有调整， 将另行通知。 三、市场参与者数据报送 为 便于交易参与人提前做好数据文件报送准备工作，各交 易参与人应从 2 月 4 日起的每个交易日下午 15：30-16 ：30 期间报送期权市场参与者数据文件 cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt xxxxx 为日终数据报备 PBU，YYYYMMDD为下一个