金融市场学实验.docVIP

金融市场学实验 《金融市场学》 实验指导书（修订版2） 课程名称： 金融市场学 实验项目： 实验一、二、三 专业班级： 金融0901班 姓 名： 袁慧芝 学 号： 091002009 实验时间： 2011/12/30 批阅时间： 指导教师： 滕永平 成 绩： 沈阳工业大学经济学院金融系 2009年11月 滕永平 实验一：国债收益率曲线 1、实验目的： 了解国债市场的交易行情和交易品种； 掌握远期利率的计算。 2、实验原理： 即期利率是指从现在到将来某个时点的到期收益率。远期利率是指未来某一时点到未来另一时点的利率。第n-1年到第n年的由下式确定： (1?rn)?(1?rn?1)nn?1(1?rn?1,n) 3、实验内容： 根据当前我国国债市场的交易种类，按期限从短到长排序，绘制不同年限的国债收益率曲线，计算远期利率。 4、实验步骤：