包络定理----高微.pptVIP

单击此处编辑母版标题样式 高级微观经济学 微观经济理论 ——基本原理与扩展  Contents 包络定理 单变量与多变量情形 条件极值 拉格朗日乘数法 包络定理(envelope theorem) 研究当函数中某一参数变化时，最优值如何变化。 e.g. 假设y是单一变量(x)与参数(a)的函数 对于参数的不同值a，这个方程表示一簇反向的抛物线，请计算当参数a变化时最优值y*是怎样变化的。 ⒈通过求解单变量最大化问题的方法，求出x*，然后代入方程 2.包络捷径：对于a的很小变化可以在x的最优值点上令x为常数，对目标函数直接计算 直观解释： 多变量情形 对于y是多变量的函数，类似的包络定理仍然成立。假设y取决于一组x(x1,…,xn)与特殊常数a，通过求解n个一阶方程 得出这些x(x1*,…，xn*)的最优值。假设方程满足二阶条件，每一个 能够表示为参数a的显函数，即 包络定理结论： e.g. 在斜边长为L的直角三角形中求周长最大的直角三角形。设两直角边长为x,y，则求周长z=L+x+y在条件 L2=x2+y2下的最大值。 条件极值： 自变量附加条件的极值问题称为条件极值。 传统解法： 可从约束条件g（x,y）=0中解出y=y(x)